外国為替証拠金取引(FX)で長期トレンドフォローと短期売買の両面からFXのトレードを綴る。システム・ルールに基づいたスイングトレードと金利差があればスワップも狙う投資を組み立てる。
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2008/10/16(木) 21:16
前回記事の続きです。

FXに限りませんが、最近のような大きな相場に限らず、この数ヶ月間は、相場の転換点とも言えるべきポイントがいくつかありました。もちろん転換点だったかどうかは後からわかるのですが、変化の兆しかもしれないポイントというのは実際にありました。SNSの日記に書いているように7月下旬頃からのオセアニア通貨の下落なども、先回りして対応することができました。

最近のFX相場の大暴落、急騰。気がついたらとんでもない為替レートになっていたということがよくあります。これをずっと監視しているわけにはいきません。本業のある個人投資家には困難です。

では、個人投資家が限られた時間で相場の流れや、FX相場の変化するポイントなどをを知ることはできるのか。これは、ツールをうまく使えば可能だと思います。

相場が大きな動きをしたり変化をしたときに、それを検知し、知らせてくれるツールはあります。テクニカルインジケータ(指標)やレートの変化などがある条件になったら通知するようなFX専用の高機能なチャートソフトです。無料で提供されているものもたくさんあります。

私はMetaTrader4などのソフトをカスタマイズしています。変化を検知し、通知してくれるようにしているので相場を常時監視する必要はありません。こういったツールを使う投資家はどんどん増えているようですね。ただ、思うように設定するはなかなか難しいという声も聞きます。

職業柄、プログラムやアラーム通知などの仕組みを作るのは得意分野です。ツールをカスタマイズして使いこなしていくのは自分にはすごく楽しい作業です。なじみのない人でも、独学で根気さえあれば可能ですね。↓こんな風に大きなトレンドや変化をひと目で把握することもできます。

eurusd_trend_20081014221756.png  eurusd_trend.png

FXツールとして、自分用に使っているわけですが、このブログを見ていただいている方たちにも参考になるようなものを、表示できるようにしようと計画中です。このブログか、別のサイト上で、画像またはテキストでわかるようなサインを出せるかどうか、いま技術的な検討をしています。

FXのシステムトレードというわけではないのですが、近いイメージです。いわゆる、売買サインというわけではなく、トレンドなど大きな変化があった場合にそれを知るための仕組みですね。

まずは試作版ですが、楽しみにしていて下さい!
2008/10/14(火) 21:16
先週の株価指数、クロス円の大幅な下落から一転、下落分を取り返すかのように短期的にはリバウンドを見せています。FX相場もあわただしい毎日が続きますね。

いったんは回復しましたが、これで安心かというとその後どうなるかはまだまだ先行きがわからないところにいます。100年に1度の危機が起こっているのだとすれば、この程度ではすまないのではないかと考えています。

個人的には、ポンド下落でポートフォリオが悪化して、ちょっとあわてましたが回復してきたので、ここらで逃げておくことにしました。ユーロ円のショートや、これまで紹介してきた通貨オプション戦略も割合うまくいっています。

もちろんこのまま安定してくれることを願ってはいます。ただ何が起こるかわかりませんので、最悪のリスクシナリオも想定し、どう動くか対処法を決めておきましょう。もちろん、そのとおりに動けるかどうかとなると、これまた別問題なのですが^^;

さて、最近初心者の方に、クロス円下落と株下落の関係について聞かれることがあります。
これは、同じリスク回避の動きで説明できます。

株の場合で考えると、大暴落の時は、株を買っている投資家が、リスク回避の動きに一斉に動きます。このため株を売却してそれまでのポジションを手仕舞い、現金に戻そうとする動きが活発化します。多くの投資家が同じような行動をとるため一気に売られて価格が下がります。その大幅な下落が恐怖さらに呼び起こし、恐怖で売ってさらに下落するという、状態になります。ある臨界点を超えたときのいわゆるパニック売り、狼狽売りというものです。売り手と買い手のバランスが完全に崩れてしまう状況です。このように、本当に下落するときに一気に動くのは、人間の心理によるものだといわれています。

FXの場合はどうでしょうか。
クロス円については、投資家がリスクをとるときは、低金利の円を売って他の通貨を買ったり、株を買ったりするような投資の動きが活発になります。高金利通貨を買う動きなどがそうです。逆に価格の下落などでリスク回避の動きが活発になったときは、それまでのポジションを手仕舞いします。大幅な下落のときほど大きく売られますから、低金利通貨の円などが一気に買い戻されます。これが円高でありクロス円の下落です。

この下落は、短時間で発生します。このためスピードがものすごく早く感じられます。このような相場で儲けられる人も当然います。しかし、それは簡単ではないといわれます。なぜなら、発生確率がものすごく低いからです。

短時間で発生する下落のとき、ずばりそのタイミングで売買できる環境にあるかどうかというと、本業のある個人投資家には困難です。ずっと相場を監視している必要があるからです。さらに、その変化をわかったとして、その波が大波だと信じて乗れるかどうか。めったに発生しないので、大波だと思っても、実際にはそうでないことがほとんどなのです。プロのディーラー、トレーダー、専業投資家でも難しいというのはこのためなのです。

では、個人投資家がこれに乗る方法があるかどうか、それも相場に付きっ切りにならずに、です。
方法はあるんですね。便利な世の中です。

・・・最近ひとつの記事が長すぎて、書くのもおっくうなってしまっています。読むのも大変だと思いますので、なるべく短く、こまめに書いていくことにします。

ということで、次回に続きます。
2008/10/08(水) 20:27
今日も株価が大きく下落、とんでもない動きをしています。日経平均は1日の下落率としては過去3番目だとか。まだ1番じゃないんですね。ただ、恐ろしいのはこの勢いが加速中であること・・・・

FXの方は、ドル円は他クロス円に比べるとゆっくり動いているほうです。が、一気に98円台へ突入しました。一週間以内に95円説も飛び出しています。今は100円台に戻しているようですがどうなることやら。

オセアニア通貨。
NZドルは今年3月くらいからすでに下落基調(対ドル)でだらだらと下がってきていたわけですが、豪ドルはここに来て大きな下落となっています。 一日に10%程度下がる日が、何日かあるといった状況です。 一時、豪ドルは64円、NZドルは58円台になりました。

ずいぶん前からオセアニア通貨はこの水準まで来ることを、前提にしたほうがいいといろんなところで述べてきましたが、このスピードは驚きです。あと1~2年はかかると思っていました。

狙っていた人にとっては、こんなに早く下げてくれてうれしいという話になるかもしれません。水準としては魅力的ですね。と言ってもこの相場では^^;

ここ半年ほどは、足元円高基調であること、スポットのポジション(長期用のロングポジション)のリスクヘッジのため、クロス円のコールオプション売りも重ねてきました。

最近は、スポットでユーロ円などのショートもしています。短期用のポジションなのでストップロスを必ずつけますが、簡単引っかかってしまい勝率そのものは、すごく悪いです。でもこれをやらないと、一気にやられてしまいます。このあたりのエントリーは、システム化を進めているMT4のカスタムインジケータを参考にしています。結構精度が高くて助かります。といってもやはり相場につく時間が長くなってしまうのが欠点ですね。

とにかく値動きの荒い相場です。
ドル円でも、一日に3~4円、クロス円では10円くらい動くの珍しくないですね。 この辺りの余裕をもってポジションを張れるなら、勝率が悪くても、利益が出たときの伸びが大きいので、この相場も楽しむことができます。

FXをやっている方、別のリスクにもご注意を。。
大手銀行の資金繰り悪化による、カバー先銀行のリスクも高まっているようです。これによるFX会社の倒産リスクも考えておいたほうがよさそうです。その点、「当サイト人気FX会社」は安心できる会社ばかりだと思っています。
2008/10/07(火) 14:55
世界恐慌というようなキーワードを耳にするようになりましたが、昨日は株式市場や為替相場が本当に大きく動いた一日でした。去年の8月のサブプライムショックのときよりも一日の変動幅が大きかった通貨がたくさんあります。

高金利通貨の下落が目立ちました。オセアニア通貨もかなり下げていましたが、特に豪ドルはすごかったですね。数日前の80円台から、一気に70円割れ目前まで円高が進みました。NZドルは、選考して下げていた分、下落率としては豪ドルよりも低かったようです。それにしても大きく動いた一日でした。

この相場をどのように過ごすのか、いろいろな方と情報交換をしています。ポジション縮小(または全部清算)している人が多く、ついで何もしない(手が出せない)という方がほとんどのようです。
もちろん積極的に仕掛けていく方もいます。損失のほうも、利益のほうもかなりの幅があるようです。

私は、前にもちょっと書いていたような形でちょこちょこと、一週間単位くらいで相場に入って取引をしています。いわゆるスイングトレードもやっています。

今年に入ってから、FXの通貨オプション取引もしていますが、数日程度のスイングトレードは、以前から時々やっています。デイトレやスイングトレードをするためには、ある程度相場を見ていなければならないわけですが、現実的にはじーっと相場をみているわけにも行きません。

そこで最近良く使っているツールがMetaTrader4などのチャートツールです。シストレ用にカスタマイズして、トレンドの発生や、レンジの確認、売買サインの確認などに使っています。アラームの発信などは自動化していないので、取引するときだけ見るという感じです。

常時見ていなくても、大きな相場の動きがあったときの、相場のうねり、全体の方向などを、教えてくれるようなものは便利なので、カスタマイズをしつつ開発を進めています。FXをやっている知り合いでも同じようなことをやっている人が結構多いんです。もともとSEなどシステムが本業の人が多いですからね。

シストレ(システムトレード、システムトレーディング)を、「ある決まったルールに従って取引すること」と広義にとらえると、いろいろなレベルがあります。

・レートなどのアラーム通知
・トレンドサインや売買シグナルの発生
・エントリーポイントと、エグジットポイントの通知
・完全自動売買

上のほうは、それだけでシステムとは呼べませんが、システムの一部といえます。
それぞれ、利益目標、許容損失、トレード頻度・投資期間などで複雑に分類されるわけですが、スイングトレードの補助ツールとしての利用に今は一番関心を持っています。バリバリの完全自動売買システムを開発している知人もいますけどね。そこまでいかなくても、シストレに関心を持っている人、最近多いなーと感じますが、みなさんはいかがでしょうか。

このブログでも、スイングトレードも含めた中長期投資用のシステムトレードについて、記事を書いていく予定です。
2008/10/03(金) 12:01
FXで少額投資をしたい人にいいニュースが入ってきました。

なんと100通貨単位で取引ができるFXサービスが開始されます。
1枚(100通貨単位)当たりの必要証拠金が100円です。

わかりやすく、1ドル=100円として

・10,000ドル=100万円
・1,000ドル=10万円
・100ドル=1万円

100ドルから取引できるということですね。証拠金100円だと実際にはレバレッジ100倍となってしまうので、現実的には、証拠金は数千円必要となるでしょう。しかしこれだけ小口から注文ができるFXのサービスが出てくるとは思いませんでした。

私は1万通貨単位での取引をしていますので、それと比べると「100分の1!」という小さなロットでの取引ができるわけです。1000通貨単位で取引していた人にとっては、その10分の1。

メリットは、とにかく小額から始められる(数千円~)こと。デモ取引からリアル取引に移行する際にも良いと思います。

というのは、デモ口座は売買注文やツールの操作などに慣れるのは良いのですが、リスク感覚を養うのには、向いていないという意見もあるからです。これは自分のお金ではないからですね。

その点、この「パートナーズFX nano」は、100通貨単位と極小ロットで売買ができるため数千円~1万円というお金でリアル取引をするための訓練にもよさそうです。FXはよいのだが、周りの人に勧めるにはどうもと、躊躇していた人でもこれなら入りやすいかもしれません。

ただし、通常のFX取引に比べると、スプレッドが大きいことや、デイトレ限定であること(ポジションの持越しはなし)という点も注意が必要です。つまり、アグレッシブに取引する用途に向いているといえるでしょう。

●キャンペーン期間中に口座開設すれば、5,000円キャッシュバック。
口座開設だけで3,000円、入金すればさらに2,000円のキャッシュバック。
これで、ポジションを建てることができますから、キャッシュバックされた資金でトレードすることも可能です。ドル/円を100ドル買うことでレバ約3倍のポジションの出来上がりというわけですね。
元手がゼロなのでノーリスクです。初心者の方は、FXのリスク感覚を養うのにとても役立つ口座になりそうです。

「パートナーズFX nano」で少額からスタートしたい人はこちらから → マネーパートナーズ

マネーパートナーズ

2008/09/06(土) 20:14
FX相場の下落トレンドでスワップ派に有効な戦略は?

ここ数カ月、円高の小波、中波が何度かおしよせてきていますが、もっと大波が来てもおかしくない状況ですね。 何度か話していることですが、ヘッジファンドの手じまいは年内いっぱいは続くのではないでしょうか。こういうときは新興国通貨、高金利通貨は何より先にリスク回避で売られます。

ロイターニュース
世界同時に株安・債券高、起点にヘッジファンドの資金繰り難
ヘッジファンドの解約が増加、先物ショート手仕舞いで株価急騰

ユーロ、オセアニア通貨もわかりやすく下げています。円高なので、今が仕込みのチャンスなのかというと、時期尚早といえそうです。下落が続く中、反転の兆しがほとんど見えていないからです。FXで新規ロング狙いの人は、こんな時は何もしないのが、一番シンプルで損をしない方法です。

ここのところは1日にびっくりするほど動くというよりも、1%~2%の下落がしばしばやってくるという印象があります。 オセアニアやユーロ圏が対円で下落する見通しについては、かなり前から警報出していましたが、実際に2006年以前の水準に戻ってきた感じです。チャート的には重要なサポートラインに差し掛かっている通貨が多いようです。

2006年当時よりも信用不安、インフレ、利下げなどがテーマとなっている今の地合からすると、リスク回避方向への動きが継続しそうですね。

個人的には、もうすぐ保持3年になるポジションもあるのですが、長期用のポジションはいいタイミングで整理できたようです。半分くらいは残しながら、最近は、オセアニア通貨や、ユーロなどの下落トレンドの強さから、通貨オプションを使ったコール売りを2週間~1か月満期で続けています。これはある意味ショートをやっているのと同じことなんですね。

9月もまだまだ荒れそうです。下落相場なのでスポット(現物)でショートするのもいいですが、今のところはオプションの方が自分にとってはやりやすいです。
※スワップ派が下落トレンドで使える戦略として通貨オプションの活用。これは最後に解説します。

さて、ここ最近になってオセアニア通貨のポジションについての相談が増えています。 やはり皆さん高金利通貨に関心があるんですよね。
「待ちに待った下げが来た!・・・でもこの下げ方は急すぎてどうしたものか?」

このブログにも、オセアニア通貨については書きましたが、別のところに書いた日記を引用してみます。以下一か月前の日記からの引用です。

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結論から言うと、NZドル円、豪ドル円などの高金利通貨は、2006年以前からFXをやっている人でないと「ポジション保持しているだけで利益を出す」のは困難です。
私も8月に入ってから長期保持のポジションを決済しつつあります。今のレートよりも安いところで買っているので、差益+2~3年のスワップ金利が得られています。あるいは、スワップ益が為替損を上回っています。2007年以降では、このようなポジションはほとんど作ろうとしても、なかなかできなかったはずです。

どこまでも上がり続ける豪ドルやNZドルを長い間見ていると、ちょっとさがったら買いたくなるものだと思います。しかし今のような下げ基調が明らかな時は、安易にロングするのは避けた方がいいと思います。

まず、これから新規ポジションを狙う場合。対応が簡単な順番に書くと

1)下げが落ち着き底入れを確認するまで待つ
2)レジスタンスラインでロングする、ストップロスは浅めに
3)買ってもよいレートを決めて指しておくか、オプションを売り続ける

それぞれメリット・デメリットがあります。

すでに含み損のポジションがある場合。
そしてオセアニア通貨の下げ基調は確実とみるなら。

1)半分ずつポジション決済する(後悔が少ないです)
2)目をつぶって全部損切りする(安くなってから買えばいい、より好機をとらえたらよい、すっきりしますよ)
3)レジスタンスラインまで粘る(一発逆転狙い→たいてい失敗します)
4)両建てする(精神的なクッションになりますが、決済と同じなので経済的合理性はありません)
5)ドテン売りする(これできるスワップ派がいたらかなり器用な人です)
6)通貨オプションでヘッジする(ヘッジするためのオプション買いは今高くつきますが)
7)低レバだしいざとなったら現受け(デリバリー)するから絶対に売らない(長期投資家、上級者のみ可能)

2005年12月~2006年6月までNZドルのきつい下げがありました。今の状況ととてもよく似ています。
このときは68円が底でした。私は80円くらいから買い下がりましたが、結局ストップロス5円と決めたポジションはほとんど残らずロスカットでした。戻りを確認してからロングしたポジション(70円台、72円台)がいまでもなお生き延びています。

もう一つ思ったのは、皆さんレバレッジが結構高い!いざとなったら他から資金を移せるのかもしれませんが、レバレッジが高くて含み損ポジションある人は、あっという間に強制決済で資金が無くなります。過去そういったケースを何度も見てきています。

一般的にはスワップ派は安く仕込んでのお宝ポジでも3倍くらいが限度です。
相関を駆使してポートフォリオを作って頑張れば5倍くらまでいけることもありますが。初心者なら2倍くらいでしょう。建値にもよりますが、2倍なら安全運転です。

といっても2倍程度でも為替損でへこむ人もいますから、感じ方は個人差があり一概には言えません(実際の損失の大小よりも、その損失に対する痛みの感じ方が人それぞれ違う)。
とにかく致命傷を負わないように、大負けしないように長く続けることが大事だと思います。

まぁ今回の下げ、何事もなかったかのように元に戻る可能性もないわけではありません。元に戻らなくても急激な下落なので、調整はあるでしょう。
しかしファンダメンタルズ的にもオセアニア通貨が上がる可能性は少ないと思います(原油価格が高騰すればまたある程度つられるでしょう)。テクニカル的にも対ドル、対円でそれぞれ重要なサポート割れを続けています。
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・・・3週間ほど経過し、

円>ドル>ユーロ>オセアニア

という関係はさらに鮮明になっています。
スイングトレーダー、デイトレーダーは、こんな相場なら「戻り売り」を狙いますよね。下落トレンド、暴落したときというのは、行きすぎで値を戻してくるものです。この戻ってきたところでショートポジションを取るというものです。

ロング主体でやっている人は、既存ポジションとの兼ね合いもあり、なかなかやりにくいでしょう。
スワップもマイナスになってしまいますからね。通貨オプションを使えば利益出しながら、戻り売りを狙えます。

スワップ派にとって次の一手は?
上に書いたとおりなのですが、その中でも通貨オプションを使う方法。
これを身につけておくと、FX相場をニュートラルにとらえ余裕を持って見ることができるようになります。

通貨オプションの売買は、複雑で概念を理解するのが難しといわれます。ですがどれか一つのパターンだけでも理解してしまえばその先もわかるようになってきます。こんな時の一例は、下落が続きそうな通貨のコールオプションを売ります。

例えば今87円台の豪ドル/円が、92円まで戻したら短期的(1週間~1か月)にはそれ以上の上昇は可能性が少ないとみる時。92円で豪ドル/円(AUDJPY)のコールオプションを売ります。売った時点でオプションのプレミアムとして利益となります(レートはあくまでも一例です、推奨ではありません)。

もし満期時で92円に達しなかったら、売ったオプション価格分だけ利益確定です。「戻り売り」で狙いの92円まで届かなかったのと比べるとプレミアム分の利益獲得ができたことになります。つまり、実際にトレードをしなくても、利益を得ることも可能です。スワップ益と同じような感覚だという人もいます。

逆に満期で92円を超えた場合。オプション買い手側の権利行使により、あなたが売り手なら92円でAUDJPYショートポジションが自動的に発生します(※通貨オプションの業者により異なります)。92円が天井との見通しから外れて100円まで上昇ということになると、スポット(現物)FX取引のショートと同じで損失となります。

このように、通貨オプション売りを活用すると何もできずに相場を見ているだけではなく、利益獲得のチャンスがあり選択肢が増えるのです。見通しと反対に動いた場合には、損失が発生するのはスポット(現物)の取引と同じことです。

通貨オプションはこのほかにも損失に対するヘッジなど様々な活用方法があります。ところが、FXの通貨オプションの売買ができる業者は、国内に2社しかありません(2008年9月現在)。ややこしさがネックになっているのだとは思いますが、自分の使いやすいように、使いたい時だけ使うというのもいいのではないでしょうか。まさにオプション=選択権ですね。

私が利用しているのはSVC證券です。

通常のFXができることに加え、金利変動面で有利なフォワード取引も可能です。FXはSAXO系で通貨ペア150種類以上。これらの口座と損益合算してオプション取引ができるのが最大の魅力です。オプション取引はややスプレッドが広く手数料もかかりますが、国内では現在のところ最も有利な条件を提供しているFX業者です。最近は信託保全の開始や、CFD取引も取り扱いを始めるなど、新しいことに積極的な印象を受けます。

スワップ派も口座を準備しておけば、このような下落トレンドでも利益機会を増やすような投資戦略の幅が広がることでしょう。通貨オプションの記事は時々ブログにも掲載予定です。

オプション取引可能!【SVC證券】
2008/08/13(水) 20:08
FX相場も8月に入ってからこの中旬までに相当変化がありましたね。

・ドル円上昇 110円乗せ
・ユーロドルの下落 1.50割れ
・オセアニア通貨の下落 レンジ割れ 対円、対ドルで続落
・そして円高へ

FX市場以外では、原油価格の下落が続いています。これもユーロや資源国通貨の下落に関係しているわけですが、ヘッジファンドのポジション手じまいの影響も大きいようです。
ヘッジファンドの解約が増加、先物ショート手仕舞いで株価急騰

これまでずっと売られていたドルが、戻ってきていています。一時的なボリュームかもしれませんが、テクニカル的にも節目を迎え、レンジの水準も明らかに変化しています。

いまは、

円>ドル>ユーロ>オセアニア

という感じですね。

今後もしばらくは円高が進みそうです。
ドル円レートは、やや円が強いので、あまり動かないながらも徐々に下げそうです。
オセアニアは下落トレンドに入ったようにみえます。長期的なものかどうかはわかりません。

このオセアニア通貨の下落。ユーロが下げ始めたら、オセアニアも下げると言い続けてきたのですが、いよいよそのタイミングに差し掛かりました。

よってこのタイミングで、自分のスワップ用ポジションもいくつか決済をしています。
2年半以上保持していたポジションもあり、なんか感慨深いものがありますね。

2008/08/09(土) 23:48
スワップ派の皆さん先週の動きはどう見ていましたか?
ドル円の110円乗せ、ユーロドルの1.52ドル割れなどここ数カ月続いていたレンジ相場に変化がありましたよね。複数の通貨ペアでレンジブレイクが同時に起こるのは重要な転換点となることが多いので注目していました。

特に、皆さん気にしているのはオセアニア通貨です。最近何人かの方から質問を受けましたので、最近の為替動向と私の分析を簡単にまとめておきます。

まず先週あたりのドル円です。重要なポイントとしては108.50円の壁を超えたことでしょう。数ヶ月間破られなかったのですが、ブレイクしたことから、109円台乗せとなりました。そして109円がしっかりしていることから110円ドル高が進んでいます。

108.5円を突破してからのいっきの動き。上げの速度でここまで勢いづいたのは珍しいのではないでしょうか。オプション市場で108.5円、110.0円付近でのドル円コール売りも大量にあったと思われます。

こうなる兆しはいくつかありました。

ひとつは8月7日に日付が変わるあたりのことです。8/7 零時過ぎ時点での動きです(前日比)。

USDJPY +0.75%
EURJPY +0.52%
USDCHF +0.39%
EURUSD -0.25%

これを見ると、米ドル>ユーロ>円 であることが分かります。 この時点では円安一色でした。

もう一つ注目はこれ。

NZDUSD -0.98%
AUDUSD -0.80%
NZDJPY -0.19%
AUDJPY -0.04%

米ドル>円≧AUD≧NZD

ドルが強く、円が弱い状況でしたが、それ以上にオセアニア通貨が下落しているのです。
NZD/USDペアの下げ基調は割と前から始まっていましたが いよいよ目立ったという格好です。
(いくつかの重要なサポート割れをしていますね。今回グラフは載せませんがぜひチャートで確認してみてください。)

そして翌日8月8日の昼過ぎからは、円高を伴いながらこれよりも大きく動きます。
買われているのがドルと円。
売られているのが、ZARやISKなどの高金利通貨、オセアニア通貨、ユーロなど。
長期で相関性の高い通貨そのものの分かりやすい動きになった感じです。

これまで売られ続けていたドルと円が買い戻されていること。
ドル/円が上昇しているのはドル買いのほうが円買いよりも強いからです。
ドル高、円高が同時に発生するのは、最近では珍しいと思います。

私がおやっ、これまでとパターンが違うぞと思ったのは7月31日です。そこから注意してみていたのですが、転換点を迎えたとはっきりしたのが8月7日~8日です。いくつかのポジション調整も行いました。
SNSミリオメイトの日記にもタイムリーに書いていますので、興味のある方は御覧ください。

ユーロ安がトレンドとして本格化すると、相関強めのオセアニア通貨なども下げる可能性が高いといえます。 ユーロの下落、ドルの上昇は、ここのところの原油価格の影響も大きく作用してそうですが、ここまで規模が大きいのは、つみあがったドルキャリーのポジションに巻き戻しに入ったのでしょう。

と、短期的な動きの話ですが、実はゆっくりとした変化は7月中旬から始まっていたのですね。
オセアニア通貨は、豪ドルが資源国通貨ということで買われていましたが、資源価格の下落、利下げ観測などで7月中~下頃から売られ始めていました。ドルベースでみるとよくわかります。
ファンダメンタルズ的にもこういう裏付けがあり、テクニカル的にも複数通貨ペアでサポート割れ、レジスタンスの突破などが重なっています。

クロス円全般は下げ基調。ドル円はボックス圏という動きがしばらく続くのでしょうか。
いずれにしてもここ数カ月のレンジからは外れていますね。
この先レンジの天井とを底を探しに行く展開になるのでしょう。

オセアニア通貨については、ユーロとともにかなり長期で上昇が続いてきたことからトレンド転換となると中長期で下落に向かうと思われます。円キャリーの規模は去年と比べて小さくなったもののリスク回避での円買いは、今後も突発的に発生するでしょう。持ち直す可能性もありますが、オセアニア通貨は、ピークアウトしたと考えるのが自然です。

スワップ派としてはどう対処するか。スワップ派といってもいろんな運用タイプがありますよね。レバレッジ高い人や、投資期間をそんなに長く考えていない人。レバレッジ低くて投資期間を長めに考えている人。それぞれ対応が違うことでしょう。

質問を下さった方は、それほど投資期間を長めに見ていない人が多く、建値も高いし、レバレッジも決して低くなかったのです。やはり下落が不安になりますね。3年前くらいの私の状態に似ているな~と思いました。もし自分がそういう投資をしているのだったら、ポジションを軽くするか、清算してしまうでしょうね。

いずれにしても、ユーロ下落、オセアニア下落となった場合、過去の長期相関性から逆に上昇トレンドになるのはドルスイスとか、ユーロドル(ショートなので下落)ということになります。FXのスワップ派も相場の転換点はじっくり見ていきましょう。

長期で通貨の相関性をチェックするならFX分析ツールです。

FX MagazineでFXのメルマガ始めました。
2008/08/08(金) 17:39
FXの売買をあるルールで機械的に行うものをシステムトレードといいます。
興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

ルールを徹底させることが重要なのですが、このルールというのは何らかのロジックであることが多いものです。現在のレートを基準に、過去のレートやテクニカル指標などを組み合わせて売買のサインを出すというものです。

このシステムトレードには、以前から個人的に興味を持っていて何回か開発をしようと考えたこともあります。実はちょこっとやったことがあるんですが、今はじっくり取り組める環境にないので開発はお休み中です。ですが、私の周りには結構本格的にやっている人が多いんです。理系でソフトエンジニアの人がほとんどですけどね。

またシステムトレードはFXに向いているとも思っています。今後FX業界にもシステムトレードの存在が大きくなってくることでしょう。

今回紹介するのは、私も使っているGFT系のシステムです。
FX取引はもとより、システムトレーディングができます。
売買を自動化させることもできるわけですね。

もちろんテスト用の口座でじっくりと試してから本番で使えばよいかと思います。
特徴としては、こんな感じです。

取引システムは有名なDealBookで非常に高機能です。
 ・チャート上からの注文
 ・一つのチャートに2つのチャートを重ねて表示可能
 ・レイアウト保存、書き出し、読み込み
 ・ヒット通知
 ・RSSフィード機能
 ・ロイターニュース閲覧

システムトレーディングのカギとなる自動売買システムですね。
そのシステムが 「チャートスタジオ」といってDealbookと連動します。
SEの人なら一度は試してみたいと思うでしょう。
最近は、モバイル版Dealbookもリリースされたそうです。

最近スプレッド縮小の競争が激しいFX業界ですが
GFT系もスプレッドを縮小してドル円スプレッドで1pipから。

GFTは世界規模のFX業者ということで流動性が高いようです。
一度に5000lotまでの注文が可能・・といいますが、なかなかここまでやる人は
いないと思いますけどね。サーバーは安定している部類に入るようです。

取引通貨が160通貨程度あり、スワップポイントもそこそこ良いので
スワップ派にも十分なメリットがあります。

以前から紹介しているUSD/HKDをGFT系で、取引する人もいます。
最近、サウジアラビアやアラブのドルペッグ制を導入している通貨も追加されたので
USD/SARなども面白そうです。

GFT系の業者をひとつ紹介しておきます。
ネクストインベストメント

※ボリュームディスカウントのキャンペーン中です
2008/08/06(水) 19:27
7月末あたりからのいろいろな通貨ペアの動き。これまでと違ったパターンが出ているような気がします。

ドルが主要通貨に対してじり高、スイスフランと円が下落気味・・・ということはキャリートレードの動き?!トルコリラも上がっているし!

・・・いやいや、オセアニア通貨は下げています!

今までとちょっと違った動きですね。

これまでの、ドル・ユーロの関係や、オセアニア通貨などのトレンド変化の兆しということもあり得ます。去年は8月に大きく相場が動きました。注意してみていきましょう。

とはいえ、数カ月単位の中期では、まだレンジ内での動きであることには変わりありません。
レンジの境界に近づきつつあるということを意識しておいた方がよさそうです。
この程度の動きでは、スワップ派の相場はまだなのでしょう。

スワップ派の大好きな高金利通貨は、ドルベース、スイスフランベースでみてみると面白いですよ。

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