外国為替証拠金取引(FX)で長期トレンドフォローと短期売買の両面からFXのトレードを綴る。システム・ルールに基づいたスイングトレードと金利差があればスワップも狙う投資を組み立てる。
--/--/--(--) --:--
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
2009/05/24(日) 17:55
5月に入ってから中旬ごろまでは、クロス円(ユーロ円、豪ドル円など)と、株価指数(NYダウ、日経平均など)の相関が強く、同じ方向に動くことが多くなっていました。日中の細かい値動きでもそうだったのですが、先週からこの関係が崩れてきています。

5月に入ってから中旬以降、為替の方はドル安が進んだ事が目立っています。ドル安の進行による、原油や金価格は上昇。一方クロス円、株価指数はあまり方向感のないレンジ相場となっています。

相関の崩れ、ドル安の進行といったところが目立った変化で、3月、4月と比べてマーケットの資金の流れが変わってきています。5月最終週も、この動きが継続となるか。

株価指数に関しては、日足で上昇中の押し目に来ています。レンジ継続か、下ブレイクになるか? レンジの上まで行って上ブレイクの可能性もあり。値動きがばらばらになってきているので、的を絞ってチャートをよく見ていきましょう。こんなときは、自分にとって良くわからない動きのものは避けて、分かりやすいものを選ぶこともできます。

FX Online JapanのCFD口座ならFXと株価指数、貴金属やエネルギーなど値動きを幅広くチェックするのにオススメです。

CFD口座の効果的な使い方は、今後記事にまとめて行きます。
2009/05/12(火) 20:10
GWをはさんで為替の方もいろいろと動きがありました。値幅が大きいのは相変わらずですが、豪ドルやカナダドルなど資源国通貨が買われて、ドルが安くなる動きが目立ちました。世界的に株価も上昇しましたが、現在やや調整中といったところでしょうか。

さて、スイス中銀が為替介入をしてから約2カ月が経過します。過去の記事では、「介入してもすぐにフラン安にはならない」という事例を紹介しました(記事1記事2)。その後どうなっているかを検証してみます。

次のチャートは、対スイスフラン通貨騰落率推移です(2009年3月からの変化)



3月中旬に為替介入がありました。スイス中銀は「スイスフランが高すぎるので、フラン安に誘導」の為替介入を行いました。チャートの中で緑枠で囲った部分です。ここではいったん他通貨がスイスフランに対して上昇しています。スイス円(CHF/JPY:青の線)だけは、通貨ペアのレートが逆転しているので反対に動いています。

2ヶ月経過した5月中旬現在、そのまま上昇しているのは豪ドルで10%以上。AUD/CHFの押し目買い機会はまだ来ていません。

次に強いのがカナダドル(CAD)で、約5%の上昇。この二つの通貨に対してはスイスフラン安になっています。

しかし、対ポンド、対ユーロではほとんど変わっていません。ドルや円に対してはむしろ強くなっています。

介入直後は目立ってスイスフラン安になりましたが、2カ月経過した現在ではフラン安が一方的に進んでいるというわけではなく、フラン高になった通貨ペアもあります。

欧州通貨のユーロやポンドにはあまり変化がなく、結局効果があったのかどうかよくわからない状態といえそうです。スイスフランがらみの通貨ペアを個別に見ていくとそれぞれ売買機会はあったかもしれませんが、全体的にはマーケットのテーマになっていないようです。

過去のケースでは、介入後のフラン安が半年~1年後に進行しているということがありましたが、果たして今回はどうなるでしょうか。また数ヵ月後に検証してみようと思います。覚えていれば、ですが・・・^^;

2009/04/30(木) 12:12
株価指数、為替も大きく戻していますね。大きな下ブレイクとはなりませんでした。株価指数もしっかりと戻してまたレンジ相場となりそうです。ドル円、ユーロドルもよく動いています。本日は月末で30日ということもありいろいろな思惑が交錯しそうです。

株価指数と為替、ここ最近は値動きがはっきりと相関性がでてきています。1~2日で大きく上げたり下げたりと値動きが激しいですが、動き出すと値幅も大きいので方向性が出てからでも遅くないです。株価を見ながらどちらに進んでいるかを確認しておけば、短期はエントリーしやすいと思います。

世界中の株価指数をリアルタイムにみながら、FX取引も同じ口座でできるFX Onlineのシステムは使い勝手がよいです。株価指数は30種類で日経225、NYダウ、ナスダックはもちろん欧州各国の株価指数、アジアではシンガポール、香港など幅広くカバーしています。
口座持っている方は、CFD取引も申し込んでみてはどうでしょうか。書面記入不要ですし取引しなくてもチャートは見られます。口座がない方は、新規開設の特典もあるようですからこちらもチェックしてみてください。

発注時にストップロスを設定することで、必要証拠金がぐんと少なくなるの仕組みは画期的です。金融庁はレバレッジ規制の方向で動いているようでして、夏には今のような高レバレッジ取引ができなくなるといわれています。こういう仕組みがあるのに、一律でレバレッジの規制をかけてしまうのはちょっともったいない気がします。今後レバレッジ規制が具体的にどのように取引システムに影響してくるのか興味深くみています。

FX Online Japan でFXと株価指数取引。主要な株価指数取引はスプレッドが非常に狭いこと、手数料なしが特徴です。
2009/04/28(火) 14:13
4月下旬ですね、いよいよGWですが円高、株安が進んでいます。本日は値幅も比較的大きめになっています。少し前に日記で書いたように、第2Qということで上げ相場でしたが、崩れてきました。とても分かりやすいリスク回避の動きとなっています。

豪ドル、NZドルの下げが目立ちます。ユーロ、ポンドも下落していますが、オセアニアの下げがきついです(変動比)。対円ではついに4月中旬からのレンジも割れました。対ドルではもうしばらく踏ん張りそうですが、さらなる下げもあり得えます。世界の株価指数もどれも下げているようです。日経225株価指数も3週間ぶりくらいの安値更新となっています。

「ここまで下げたんだから」という感覚はもたないほうがよさそうです。いくつかのクロス円で4月の上昇分が帳消しされたこと、クロス円との連動性が高まってきている主要国の株価指数も下落方向に進んできていること。下げの速度が速いこと。連休前に円高&株安の典型的なパターンになっていること。

日足チャートでも、節目を割ったものが多くあります。節目やトレンドラインなどでの押し目という見方もできますが、感覚的には下方向に大きく引っ張られるときの様子に近いものを感じますので、個人的には買いは様子見、戻り売り狙いでショート継続です。まぁ大きく下げなければ、それはそれでよいのですが^^

2009/04/20(月) 21:47
しばらくぶりです。先週後半からユーロ、オセアニアが対円、対ドル下げてますね。本日も下落が進んでいます。ドル円も100円キープとならず、豪ドル円も現在70円割れ。対ドルでは0.70台をなんとかキープ。

4月上旬で上昇した分は押された格好です。これらが節目を割ってもう一段下がる&株も下げはじめたら、リスク回避に動いているということになりますね。前回から同じスタンスです。今のところ押し目買いはほとんどせずにショート中心です。

ドル円100円台ですが四半期の始まりは注意

株の方が一気に崩れることがなければ、資金がどっと動くこともないので、為替はもみ合い(レンジ相場)になりそうです。今はスイングも短期中心になりますね。私は短期売買用の口座は複数持っています。スプレッドの条件によって通貨ごとに口座が違ったり、運用額で変えていたりしていますが、ユーロドル、ドル円、ユーロ円がほとんどです。

豪ドル円に関しては、スプレッドが小さい業者を知らなかったので短期スイングでは、ほとんど取引していませんでした。が、近々クリック証券の子会社で新しいスプレッドのFXサービスが始まるそうです。

TVのCMなどでもよく見かけ、7万口座を誇るクリック証券が、どうして子会社化してまでサービスを新しく立ち上げるのか詳しいことはよく分かりませんが、タイトスプレッドのサービスに力を入れるということかもしれません。

<タイトスプレッド キャンペーン>
・ドル円 0.6銭固定(通常0.8銭)
・ユーロ円 1.2銭固定(通常1.8銭)
・ポンド円 1.8銭固定(通常3.0銭)
・豪ドル円 通常2.0銭~

豪ドル円など、スプレッドが通常広めの通貨ペアを、スイング短期で回転させる人には、都合のいい条件です。GW中に口座開設受付開始とのこと。「1回でもトレードツールを使えばキャッシュバック」などの特典もあるようですので良かったら口座開設↓を検討してみてくださいね^^ 私も申し込み中です。


フォレックス・トレード

<概要>
サービス名: アプローズFX
取扱通貨ペア:米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、スイス/円、カナダ/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン
手数料: 0円
取引単位: 1万通貨
注文方法: PC、携帯電話
レバレッジ:400,300,200,100,50,20,10,5倍を新規注文時に選択
両建て: 可
初回最低入金額: 下限なし
損益の授受: 2営業日後のNYクローズ
資産の保全方法: 信託保全

資産運用
2009/04/10(金) 17:37
ユーロ/ドルが下落する中、豪ドル/ドルは下げ止まり高値更新を伺う展開となっています。これは結構珍しい動きだと思います。4月に入ってからの傾向です。

ドル円がそれほど動かないので、対円(ユーロ円、豪ドル円)でも同様ですね。私はオセアニア通貨もいったん下がるように見ていましたが、AUD/USDは0.70、AUD/JPYは70円のサポートがよく機能しています。

なお、当サイトで掲載中のトレンド変化では、クロス円の月トレンドが変わりました。これはすごく久しぶりのことです。リスクを取る方向にマネーが(短期的には)向かっているようですね。

ただし、ここからどんどん上昇していくというイメージはもてないので、買うなら節目での押し目買い。4月も中旬、来週あたりから注意したいですね。

↓最近、意図しないスポンサーサイトが表示されてしまいます。週1回くらい更新しているのですが・・・解決方法ご存じの方いらっしゃいませんか?

スポンサーサイトの表示、解決しました!同じエンジュクブロガーズの羽生さんから教えていただきました。パッと見では分かりにくいですね。羽生さん以前より相互リンクさせていただいています。テクニカル分析や経済指標などをタイムリーに更新されています↓

FXブログ!初心者からカリスマトレーダーへの道!

FC2も無料ブログで頑張っていますが、やはりこれだけの規模を維持すると大変なのかもしれませんが今後も続けてほしいものです。
2009/04/07(火) 00:32
ドル円が100円の大台を回復したことで小規模ながら円キャリー復活というような話も聞こえてきますが、あまりそんな感じはしないのではないでしょうか?

キャリートレードが活発化するにはまだ金利差が小さく、昨年と比べてボラティリティは約2倍と増大したままです。金利を狙ってもリスクが多く、うまみが少ない状態です。

ここのところオセアニア通貨が上昇幅を広げました。ポンドやユーロも節目を抜けてきています。下落率が大きかったので回復するときもまた目立つものです。

1年前の水準からみると、対円では最初にオセアニア通貨が下落しました。下落率も大きかったのがオセアニア通貨(豪ドル円約-40%)。欧州通貨がその次(ポンド円:-40%、ユーロ円:-25%、スイス円:20%)で、米ドル円の下落率は-15%程度と、対円ではそれほどではなかったのです。1年前の水準との騰落率を比べてみるとよくわかります(図:数字は概算)。



回復の順番も下落時と同じで、オセアニアが最初で、ポンド、ユーロ、米ドルと続いています。テクニカル的には週足でもドル円、クロス円ともトレンド上向きに転じてきています。

といっても、ここからの下落には注意したほうがよいと思っています。今年1月上旬の展開にとてもよく似ています。期の初めや終わりは、過去と似たような動きを見せることが多いです。安心感が漂った頃にドカンとくる。「もたざるリスク」なんて言葉が出てきたときは要注意ですね。

今の状況、株価指数もクロス円も大底までは遠くなったこと、チャート的にも節目となる水準がわかりやすくなってきたので戦略は立てやすいのではないでしょうか。

個人的には先行指標としてオセアニア通貨に注目しています。豪ドルが日足で下げ始めたら注意というように。
2009/03/31(火) 22:13
ちょっと間が空いてしまいましたが、ボラタイルな相場は株も為替も相変わらずですね。ですがこのような相場は株価指数のトレードも面白いです。

最近はFX Online JapanでCFD取引ができるようになりました。FXと同じ口座でそのまま取引可能です。国内の株価指数だけでなく世界中の株価指数も取引できるので非常に便利です。株価指数取引は、取引時間に近ければスプレッドも小さく、手数料もなし。しかもストップ注文を入れれば証拠金が非常に少なくてすみます。かなり有利なシステムではないでしょうか。

「為替はあまり方向感がなくても、株価はトレンドが出ている」というような時に、すぐに入れるのがいいですね。

さて目立った変化としては、オセアニア通貨が上昇してきていることでしょうか。原油先物価格も上昇しつつあります。こんなときは、これまでだとユーロももっと強くなりそうなものですが、そんなに強くないようで、ドルとの綱引きが続いているという状況です。

3月だけでみれば、オセアニアが強く、円とドルがやや弱いという結果になりました。その他はほぼ変わらずです。堅調なオセアニア通貨ですが、このまま上昇するでしょうか。個人的には4月にはいったん調整もありと思っています。円とドルが他通貨に対して相対的に弱くなったので、結果として上昇しているだけのようなので。そのタイミングはいつ? 過去のパターンを繰り返すとは限りませんが、手がかりを1995年にさかのぼってみます。

1995年は、スイスフラン高ということでスイス中銀の為替介入がありました(前回記事)。「介入後は、一瞬スイスフラン安になるものの、数週間で元の水準に戻り、むしろスイスフラン高になった」という内容でしたが、今回の為替介入後も今のところ同じようなことが起きています。豪ドルとユーロに対しては、スイスフランが弱含み継続中ですが、その他では介入前の水準近くまで戻ってきています。

さて、今回は「金」に対してスイスフランがどうだったかも調べてみました。
chf_gold.jpg

上のチャートで、介入前の「スイスフランvs金」の値動きは、黄緑の線です。通貨と同じような結果となりました。豪ドルと一部にたような動きになっています。この期間をとっても、資源国通貨である豪ドルは金の価格とリンクしやすいということが言えそうです。

AUD/CHFのロングを狙っている場合は、いったんスイスフランが強くなるのを待ってからでもよいということになりますが、4月にそのような相場が来るかどうかですね。

もうひとつ、前回グラフには描かなかった円に対してはスイスフラン高となっています(スイス円のレートは逆転させてJPY/CHFとしています)。それ以上に円安が進んだということも、ちょっと興味深いデータです。
2009/03/18(水) 17:20
先日スイス中銀の為替介入で急落したスイスフランですが、スイスフランの水準が高すぎるというのはどの程度なのか、過去の介入後はどんな変化があったのかを調べてみることにしました。

まずここ5年ほどの主要通貨対スイスフランの為替レートを比較したものです。
対円は、あえてはずしています。


2004年~2009年の主要通貨対スイスフランレートの推移(開始日からの騰落率)

チャート右のほうを見るとどのレートも0以下になっていることがわかります。2004年時点からユーロ、ポンド、カナダドル、米ドル、豪ドル、NZドルいずれも対スイスフランで下落(つまりスイスフラン高)していることになります。対円(スイス/円)については、チャートに示していませんが、当時とほぼ同水準です。

対ポンド、NZドル、豪ドルについては20%~30%と下落が大きめですが、対ドル、ユーロでは10%以内とそれほど大きいわけではありません。

次は2000年を起点としたものです。
chf2000.jpg
これも同様です。途中NZドルやカナダドルが高くなった時期もありますが、2007年8月以降(サブプライムショック以来)はスイスフランが他通貨に対して強く推移しています。ユーロ/スイスはあまり変動していないのがよくわかりますね。対円では、スイス/円レートをひっくり返したもので-30%程度となります。2000年当時は、スイス/円レートが65円程度でした。円に対してもスイスフランが強くなっています。

次にスイス中央銀行が為替介入をした1995年あたりを中心としたレート推移です。
1995chfjpg.jpg
同様に1993年を起点とした主要通貨対スイスフランの為替レート推移(騰落率推移)です。

1995年8月にスイス中銀は為替介入をしています。以来、どの通貨ペアも1997年初旬までは上昇しています(赤丸で囲んだあたり)。為替介入の直接的な効果がどこまであったのかはわかりませんが、1~2年かけてスイスフランが他通貨に対して安くなるトレンドが発生したことは確かです。
(チャートには示していませんが、対円ではさほど変化なしです円安が進んだことがその後のの調査で分かりました)

ただし、よく見ると1995年8月の介入後は、いったんスイスフラン高に振れています。下のチャート左の赤丸のあたり。ひょっとすると介入の効果は最初の数週間で終わってしまったのかもしれません。
chf1995_.jpg
ただ、それでは話しが続かないので、もう少し見てみます。

介入後のスイスフラン高が落ち着いくのに3~4ヶ月を要しており、12月以降に上昇が始まります。本格的に上昇基調がとなるのは介入からちょうど一年遅れて1996年8月以降となっています。

もうひとつの傾向としては、地域的に近いユーロとスイスフランのレートは変動したとしても他通貨ほどではありません。どの期間でもユーロ/スイスのボラティリティが低いのはグラフ上でも明確です。

今回の為替介入後も同じパターンになるとすれば、スイスフラン安がこの先1~2年のトレンドとして継続し、主要通貨がスイスフランに対して強くなることになります。

そうなると、スイスフランと連動性の高いユーロも他通貨に対して弱くなりやすくユーロ安傾向が続くことになり、たとえばユーロ/ドル相場も1~2年下落が続くことになりそうです。

簡単にまとめるとこんな動きでした。

1) 介入後2~3週間で介入前の水準に戻り、割り込む
2) 半年遅れで上昇
3) 介入後1年で本格上昇

もう15年も前の話であること、今回はスイス中央銀行の単独介入であることから、影響は限定的ではないかと個人的には思います。特に、2)以降は介入と関係ない別の要因が働いている可能性もありそうです。

もし同じパターンをだとるとすれば、介入の反動で3月下旬~4月にかけてスイスフランまた強くなるかどうかをまずはチェックですね。これについてはウォッチを続けていきます。

もうひとつ気になるのは金価格ですね。上記チャートに金や原油の価格も重ねてみると面白いことがわかりそうなのでこれも次の機会にしてみます。

2009/03/12(木) 21:35
ドル円の日足チャートです。

usdjpy200903012_20090312221751.jpg


2月下旬からの上昇局面でサポートラインとして機能していた赤のラインを割り込んでいます。先日のMACDはきれいにデッドクロス。直近の安値だった3月6日の96.60円も割れて、スイングの売りサインでしたが、移動平均線(MA21)までタッチしてすぐに折り返しています。NY時間に入ったいまでは、アジア~欧州時間での下落幅をほぼ全回復している状態です。仕切りなおしですね。

これを書いている最中ですが、ドルスイスが一気に急上昇しました。スイス中銀の声明が材料視されたようですが、ドルスイスの高値が久しぶりに更新されました。チャート分析はまた後日やってみます。

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。