トレンドウォッチング

ここでは、トレンドウォッチング に関するFX情報をご紹介しています。
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2009/04/20(月) 21:47
しばらくぶりです。先週後半からユーロ、オセアニアが対円、対ドル下げてますね。本日も下落が進んでいます。ドル円も100円キープとならず、豪ドル円も現在70円割れ。対ドルでは0.70台をなんとかキープ。

4月上旬で上昇した分は押された格好です。これらが節目を割ってもう一段下がる&株も下げはじめたら、リスク回避に動いているということになりますね。前回から同じスタンスです。今のところ押し目買いはほとんどせずにショート中心です。

ドル円100円台ですが四半期の始まりは注意

株の方が一気に崩れることがなければ、資金がどっと動くこともないので、為替はもみ合い(レンジ相場)になりそうです。今はスイングも短期中心になりますね。私は短期売買用の口座は複数持っています。スプレッドの条件によって通貨ごとに口座が違ったり、運用額で変えていたりしていますが、ユーロドル、ドル円、ユーロ円がほとんどです。

豪ドル円に関しては、スプレッドが小さい業者を知らなかったので短期スイングでは、ほとんど取引していませんでした。が、近々クリック証券の子会社で新しいスプレッドのFXサービスが始まるそうです。

TVのCMなどでもよく見かけ、7万口座を誇るクリック証券が、どうして子会社化してまでサービスを新しく立ち上げるのか詳しいことはよく分かりませんが、タイトスプレッドのサービスに力を入れるということかもしれません。

<タイトスプレッド キャンペーン>
・ドル円 0.6銭固定(通常0.8銭)
・ユーロ円 1.2銭固定(通常1.8銭)
・ポンド円 1.8銭固定(通常3.0銭)
・豪ドル円 通常2.0銭~

豪ドル円など、スプレッドが通常広めの通貨ペアを、スイング短期で回転させる人には、都合のいい条件です。GW中に口座開設受付開始とのこと。「1回でもトレードツールを使えばキャッシュバック」などの特典もあるようですので良かったら口座開設↓を検討してみてくださいね^^ 私も申し込み中です。


フォレックス・トレード

<概要>
サービス名: アプローズFX
取扱通貨ペア:米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、スイス/円、カナダ/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン
手数料: 0円
取引単位: 1万通貨
注文方法: PC、携帯電話
レバレッジ:400,300,200,100,50,20,10,5倍を新規注文時に選択
両建て: 可
初回最低入金額: 下限なし
損益の授受: 2営業日後のNYクローズ
資産の保全方法: 信託保全

資産運用
2009/04/07(火) 00:32
ドル円が100円の大台を回復したことで小規模ながら円キャリー復活というような話も聞こえてきますが、あまりそんな感じはしないのではないでしょうか?

キャリートレードが活発化するにはまだ金利差が小さく、昨年と比べてボラティリティは約2倍と増大したままです。金利を狙ってもリスクが多く、うまみが少ない状態です。

ここのところオセアニア通貨が上昇幅を広げました。ポンドやユーロも節目を抜けてきています。下落率が大きかったので回復するときもまた目立つものです。

1年前の水準からみると、対円では最初にオセアニア通貨が下落しました。下落率も大きかったのがオセアニア通貨(豪ドル円約-40%)。欧州通貨がその次(ポンド円:-40%、ユーロ円:-25%、スイス円:20%)で、米ドル円の下落率は-15%程度と、対円ではそれほどではなかったのです。1年前の水準との騰落率を比べてみるとよくわかります(図:数字は概算)。



回復の順番も下落時と同じで、オセアニアが最初で、ポンド、ユーロ、米ドルと続いています。テクニカル的には週足でもドル円、クロス円ともトレンド上向きに転じてきています。

といっても、ここからの下落には注意したほうがよいと思っています。今年1月上旬の展開にとてもよく似ています。期の初めや終わりは、過去と似たような動きを見せることが多いです。安心感が漂った頃にドカンとくる。「もたざるリスク」なんて言葉が出てきたときは要注意ですね。

今の状況、株価指数もクロス円も大底までは遠くなったこと、チャート的にも節目となる水準がわかりやすくなってきたので戦略は立てやすいのではないでしょうか。

個人的には先行指標としてオセアニア通貨に注目しています。豪ドルが日足で下げ始めたら注意というように。
2009/03/18(水) 17:20
先日スイス中銀の為替介入で急落したスイスフランですが、スイスフランの水準が高すぎるというのはどの程度なのか、過去の介入後はどんな変化があったのかを調べてみることにしました。

まずここ5年ほどの主要通貨対スイスフランの為替レートを比較したものです。
対円は、あえてはずしています。


2004年~2009年の主要通貨対スイスフランレートの推移(開始日からの騰落率)

チャート右のほうを見るとどのレートも0以下になっていることがわかります。2004年時点からユーロ、ポンド、カナダドル、米ドル、豪ドル、NZドルいずれも対スイスフランで下落(つまりスイスフラン高)していることになります。対円(スイス/円)については、チャートに示していませんが、当時とほぼ同水準です。

対ポンド、NZドル、豪ドルについては20%~30%と下落が大きめですが、対ドル、ユーロでは10%以内とそれほど大きいわけではありません。

次は2000年を起点としたものです。
chf2000.jpg
これも同様です。途中NZドルやカナダドルが高くなった時期もありますが、2007年8月以降(サブプライムショック以来)はスイスフランが他通貨に対して強く推移しています。ユーロ/スイスはあまり変動していないのがよくわかりますね。対円では、スイス/円レートをひっくり返したもので-30%程度となります。2000年当時は、スイス/円レートが65円程度でした。円に対してもスイスフランが強くなっています。

次にスイス中央銀行が為替介入をした1995年あたりを中心としたレート推移です。
1995chfjpg.jpg
同様に1993年を起点とした主要通貨対スイスフランの為替レート推移(騰落率推移)です。

1995年8月にスイス中銀は為替介入をしています。以来、どの通貨ペアも1997年初旬までは上昇しています(赤丸で囲んだあたり)。為替介入の直接的な効果がどこまであったのかはわかりませんが、1~2年かけてスイスフランが他通貨に対して安くなるトレンドが発生したことは確かです。
(チャートには示していませんが、対円ではさほど変化なしです円安が進んだことがその後のの調査で分かりました)

ただし、よく見ると1995年8月の介入後は、いったんスイスフラン高に振れています。下のチャート左の赤丸のあたり。ひょっとすると介入の効果は最初の数週間で終わってしまったのかもしれません。
chf1995_.jpg
ただ、それでは話しが続かないので、もう少し見てみます。

介入後のスイスフラン高が落ち着いくのに3~4ヶ月を要しており、12月以降に上昇が始まります。本格的に上昇基調がとなるのは介入からちょうど一年遅れて1996年8月以降となっています。

もうひとつの傾向としては、地域的に近いユーロとスイスフランのレートは変動したとしても他通貨ほどではありません。どの期間でもユーロ/スイスのボラティリティが低いのはグラフ上でも明確です。

今回の為替介入後も同じパターンになるとすれば、スイスフラン安がこの先1~2年のトレンドとして継続し、主要通貨がスイスフランに対して強くなることになります。

そうなると、スイスフランと連動性の高いユーロも他通貨に対して弱くなりやすくユーロ安傾向が続くことになり、たとえばユーロ/ドル相場も1~2年下落が続くことになりそうです。

簡単にまとめるとこんな動きでした。

1) 介入後2~3週間で介入前の水準に戻り、割り込む
2) 半年遅れで上昇
3) 介入後1年で本格上昇

もう15年も前の話であること、今回はスイス中央銀行の単独介入であることから、影響は限定的ではないかと個人的には思います。特に、2)以降は介入と関係ない別の要因が働いている可能性もありそうです。

もし同じパターンをだとるとすれば、介入の反動で3月下旬~4月にかけてスイスフランまた強くなるかどうかをまずはチェックですね。これについてはウォッチを続けていきます。

もうひとつ気になるのは金価格ですね。上記チャートに金や原油の価格も重ねてみると面白いことがわかりそうなのでこれも次の機会にしてみます。

2009/03/12(木) 21:35
ドル円の日足チャートです。

usdjpy200903012_20090312221751.jpg


2月下旬からの上昇局面でサポートラインとして機能していた赤のラインを割り込んでいます。先日のMACDはきれいにデッドクロス。直近の安値だった3月6日の96.60円も割れて、スイングの売りサインでしたが、移動平均線(MA21)までタッチしてすぐに折り返しています。NY時間に入ったいまでは、アジア~欧州時間での下落幅をほぼ全回復している状態です。仕切りなおしですね。

これを書いている最中ですが、ドルスイスが一気に急上昇しました。スイス中銀の声明が材料視されたようですが、ドルスイスの高値が久しぶりに更新されました。チャート分析はまた後日やってみます。
2009/03/10(火) 15:56
ドル円は値が重くなっていますね。日足ではトレンドラインで下値がサポートされているものの日足でのMACDのデッドクロスが間近となっています。今日でサインが出るかもしれないので要注目です。

3月に入ってから一週間での通貨別強弱は、

CHF> EUR> AUD> USD> CAD> GBP> JPY

となっていました。もう少し円が強いと思っていましたが、そうでもないですね。

目立っているのは、ドルスイスが日足で下げていること、ユーロドルも上昇していること。
スイングはまだ様子見してます。
2009/03/05(木) 17:22
上昇トレンドの続くドル円、100円台乗せ間近となっていますが、超えてきたら次はどこに向かうのでしょうか。100円にタッチしたら、今度はいよいよドル安円高という見方もありますね。逆にドル高が続いた場合のシナリオも気になるところです。

100円しっかり乗せてくれば、、次の節目は2008年11月4日の高値100.5円。

ドル円の週足でトレンドラインとフィボナッチを書いてみると、誰が線を引いてもここになるというあたりが101円台。ドル円の週足チャートです。

usdjpy20090305.jpg

※黄色線は、2008年の最高値110円と2009年の最安値87円のフィボナッチライン、水色は2007年の最高値124円と最安値87円のものです。101円台は、黄色のフィボナッチで61.8%戻し(101.67)、水色で38.2%戻し(101.26)。

101台の次は、昨年9月からの暴落局面での戻り高値が102円台に集まっていることから、ここも意識されそうです。

100円台にしっかり乗せて、「ドル高」に加えて「円の独歩安」となるような材料が出てくれば102円台もクリア。そうすると次は・・・105円台が目標値となりそうです。

すんなりこのままドル円が上昇することはなさそうですが、ドル高がこのまま続き、円高にもならないという状況、いつまで続くかですね。3月中にはどちらか方向がはっきりするのではないかと思って、エントリーのチャンスをうかがっています。
2009/03/03(火) 15:09
クロス円は2月下旬で急な円安となったのも少し落ち着いてきた感じですね。
ドル円は、98円タッチしてからは一進一退。

豪ドル、NZドル、カナダドルは対ドルでも下落し、対円でも上昇分が押し戻されています。

ここ1週間で強い通貨は、米ドル、スイスフラン、円ですが、一ヶ月で見ると、円が一番弱く、米ドル、豪ドルが強い方です。カナダドルも下落が目立っていますね。

トレンドの見えにくいレンジ相場となっていますが、依然としてドル高が継続しています。そろそろドル売りを仕掛けたいと狙っている人もいるかもしれないですね。

ドル高が反転したら値幅は大きく狙えそうです。ゆったりスイングなら、あせらず日足、週足チャート上で明確なサインがくるまで待ってもいいと思います。

豪ドルを買いたいと、やきもきしている知人がいます。レバ1倍(60万円)で保持する予定だそうです。それもありだと思いますが、豪ドル円のレンジ相場をみるに、今が底値で二度と戻ってこないというわけでもなさそうです。
個人的には対ドルでもたついた動きをしている(AUD/USD)のが気になるので、もう少し米ドルの動きがはっきりしてきてからでも、よいのかなと思っています。


2009/02/26(木) 19:37
前回記事の続きとなります。

ドル円に続き、他クロス円も週足での移動平均線(MA21)を上回りました。やや出遅れていた豪ドル円も週トレンド上向きへ転換。NZドル円とポンド円はまだ届かずといったところです。

米ドル、ユーロ、豪ドル、スイスフランなどは対円では週足目標を達成したところです。
次はどこを目指すのか?

ドル円は98円台乗せとなるか? 今日のNY時間ではっきりしそうですね。

2009/02/24(火) 20:38
2月も最終週です。毎年この時期から3月中旬までは、2006年上海ショックなど円高のイメージがありますが、今のところ円安方向に素直な値動きとなっています。

上の表にあるトレンドも、ドル円が週終値で上向きに転じました。週足の移動平均線(21週)を上回ったことによるものですが、他のクロス円ももうすぐその水準に届きそうな所に来ています。

週ベースでの重要なポイントに差し掛かるのは昨年9月中旬以来です。ここを天井として「やっぱり円高」に向かうのか、このまま「円安継続」かの分岐点ですね。テクニカル的には重要なポイントなので、週足の移動平均線あたりまで上昇して、いったん調整となるか。

現状、ドル円が先行している状態です。クロス円も1月ぶりくらいの高値更新中。

ここ2週間、主要通貨で上昇率1位は、ポンド円(5.55%)でした。
マイナー通貨では、USDKRW(+6.96%), GBPSEK(+5.62%), ISKJPY(+5.57%)が目立つところ。

意外に弱い通貨は、AUD, NZDです。円が弱いのであまり目立っていませんが、米ドルをはじめとして欧州通貨には弱含みとなっています。AUDCHFやNZDCHFは下落しているんですね。

NYダウや日経平均株価は続落、安値更新でもドル円、クロス円は上昇ですからマネーフローの変化が目立ちますね。




2009/02/18(水) 10:41

2月17日NY時間での主要通貨の目立った変化です。

・USDJPY 過去 20日の 高値を更新
・USDCHF 過去 40日の 高値を更新
・EURUSD 過去 40日の 安値を更新
・EURCHF 過去 20日の 安値を更新

USDCAD(ドル/カナダ)も一時高値更新しました。ドル高&ユーロ安です。

下の表は、通貨ペア騰落率のマトリックスです。最右列にある数字は、他の通貨に対してどれくらい上昇または下落したか騰落率平均値です。背景の赤は下落、緑は上昇という意味です。

FX Rates Percentage Change (2009/01/01 - 2009/02/17)

 NZDEURCHFAUDCADGBPJPYUSDAverage
NZD0.00-2.75-3.39-4.01-10.10-10.24-11.43-12.96-7.84
EUR2.750.00-0.63-1.26-7.35-7.49-8.68-10.21-4.70
CHF3.390.630.00-0.63-6.72-6.86-8.04-9.57-3.97
AUD4.011.260.630.00-6.09-6.23-7.41-8.95-3.25
CAD10.107.356.716.090.00-0.14-1.33-2.863.70
GBP10.257.496.866.230.150.00-1.18-2.713.87
JPY11.438.688.047.411.331.180.00-1.535.22
USD12.9610.219.578.952.862.721.530.006.97
Average7.844.703.973.25-3.70-3.87-5.22-6.970.00

今年の1月時点を起点としています。ドルと円が他通貨に対して強い状況です。オセアニアやヨーロッパ通貨が弱いのが目立ちますね。一時底なしに見えたポンドは今は持ち直しています。表には載せていませんが、2月頭からで見ると、円も弱含み気味です。

通貨別の推移でみるとこんな感じです。

 

 



ポンドを別として、米ドルと円が仲良し、その他グループという区分になっています。ユーロ下落の主材料は欧州各国の相次ぐ格下げでしょうか。原油先物価格も低空飛行を続けています。どこか意図的なものも感じますが、今は米ドル高の流れです。反転したときは、大きく動きそうですね。今はまだ目立ったサインがありません。

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