スワップポイントが変動する理由

ここでは、スワップポイントが変動する理由 に関するFX記事を掲載しています。
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2006/01/16(月) 00:38
スワップポイントはFX業者によって若干違いますが
基本的には、年金利に基づき日毎のスワップポイントを決めているようです。
※FX業者により金利差の違いやスワップポイントが反映されるタイミングも違います。詳しい計算方法は問い合わせてみるのがよいでしょう。

スワップポイントの計算は次のようになります。

(1)1年間のスワップ金利 = 為替レート × 保有通貨数 × 金利差

(2)1日のスワップポイント = 1年間のスワップ金利 ÷ 365


金利差とは、通貨ペアの年金利の差です。

つまり、スワップポイントを決めるのは

・金利差
・為替レート

の二つ
になります。

金利差はもちろん、為替レートの変動によりスワップポイントも変化します。

いくつか例を挙げます。
銀行の金利を参考に、現在円の金利がほぼ0%で
NZDの金利が7.25%とすると、その金利差は約7.25%となります。

例として、NZD円が80円で10000通貨の買いポジションがある場合
1日に受け取れるスワップポイントは、上記(1)(2)式より、

 80 × 10000 × (7.25/100) ÷ 365 = 158.9

と求められます。

仮にNZDJPYが50円になったとすると、スワップポイントは

 50 × 10000 × (7.25/100) ÷ 365 = 99.3

となります。

金利差が7.25%のままであってもレートが下がると
スワップポイントも少なくなるということです。

また、NZDJPYが80円のまま、金利差が4%になったとすると、

80 × 10000 × (4/100) ÷ 365 = 87.7

ですね。

長期間にわたってスワップポイントを受け取るためには
金利差と為替レートの変化を考慮した上で、計画を立てる必要があります。

ペア通貨の金利差や、為替レートの変化により受け取りスワップがどのように変化するかを知りたい場合は、こちらの記事を参照ください。


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