スワップ金利ねらいの取引はどこまで有効なのか検証する！

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スワップ金利ねらいの取引はどこまで有効なのか検証する！

2006/01/15(日) 13:02
NZDJPYが50円になっても乗り切るという記事を書いたときに
もっといろんな条件でシミュレーションできるようにしたら便利だと思い
今回こういうものを作ってみました。→→試してみる

【目的】
為替証拠金取引においてスワップ金利のメリットを享受しつつリスクの低い売買の方法を検討する。
為替レートの変化、金利の変化が、スワップ金利の蓄積やトータルの収益に与える影響をシミュレーションする。

【使い方】
・当初の現金、保持ポジションを決める（なくても可）
・ドルコスト平均法により毎月外貨を一定額購入する（しなくても可）
・毎月投入する現金を決める（投入しなくても可）
・為替レートの変化を決める（２段階）
・金利の変化を決める（２段階）
・取引を続ける期間を決める（２段階）

【仕様】
・通貨ペアは必要証拠金の額が違うだけ
・取引条件はセントラル短資に準拠
・スワップポイントは金利差（年金利）から毎日分を算出
・為替レートおよびスワップポイントは月毎に変化する（月間では一定）
・クロス円通貨のみに対応
・テスト版につき不正入力チェックなし

スワップ派の方は、試してみてください。
ご要望があれば機能を充実させていく予定です。
疑問点・感想等コメントお願いします。

★テスト版を使ってみる


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コメント
この記事へのコメント
シュミレーションについて
はじめまして、サトウと申します。
シュミレーションを試させていただきましたが、開始時から途中、途中から終了時のスワップの変更はどのようなロジックになっているのでしょうか。
2006/05/26(金) 23:03 | URL | サトウ #-[ 編集]
サトウさま

スワップ計算のところですが説明がなかったので、わかりにくかったかもしれません。ご質問ありがとうございます。

スワップが変化するロジックについては、次のようになっています。

・開始時点Ｘ、途中Ｙ、終了時Ｚとする

・Ｘ，Ｙ，Ｚ時点のスワップ金利は、為替レートと金利差から日割り計算する

・Ｘ→Ｙまでに日毎のスワップ金利は単調減少する（Ｙ→Ｚも同じ）

以上です。
使い方の文書に補足説明を入れる予定です。
2006/05/28(日) 22:06 | URL | ハヤブサ #-[ 編集]
お返事ありがとうございました。
2006/05/31(水) 21:13 | URL | サトウ #-[ 編集]
通過別金利差
通貨ごとに異なる金利差を通過ペア選択時に反映されると
さらに使い勝手が良くなると思うのですがいかがでしょうか。

現状ですと4.25%固定ですよね？
2006/08/20(日) 01:08 | URL | kato #mQop/nM.[ 編集]
kato さん

コメントありがとうございます。
セントラル短資でも同じようなシミュレーターが準備されましたね。

すっかり自分のサイトのツールの存在を忘れていました。ちょっとメンテナンスしてみます。
2006/08/23(水) 13:50 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
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