FXで為替変動を少なくする組み合わせ比率(1)

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2007/03/26(月) 00:01
為替変動の影響を受けにくくするためには相関を考慮して通貨ペアを組み合わせます。これは「通貨の分散」です。

では各通貨ペアのポジション量をどれくらいにすればよいのかということが気になりますね。今回は具体的な数値を計算してみます。

例として、ポンド円(GBP/JPY)とアフリカランド円(ZAR/JPY)のロングで考えます。

GBP/JPYとZAR/JPYの組み合わせは、相関係数が約0.13です(2003年~2007年の4年間)。
クロス円は一般的に値動きが似るのですが、ZARはボラティリティが高いため、ZAR/JPYはどのクロス円とも相関が低めになります。つまり、通貨の分散効果はあるわけです。

次の表を見てください。

為替ポンドとランド

(期間:2003/3~2007/3の週次データ)

GBP/JPYとZAR/JPYの為替レートの最大、最小、平均値です。
しかし為替レートはきれいな分布をしていないので、この値はあまり参考にならないということを以前の記事でも書いています。→ヒストグラム為替レートの変動幅と変動率

そこで為替レートの変動幅と変動率を見ます。

FXポンドとランドσ

(期間:2003/3~2007/3の週次データ)

σは標準偏差で、データの散らばりぐあいとか、ぶれの大きさを示しているのでした。
ただし為替レートは正規分布でないため、σはあまり参考になりません。
そこで、変動幅(直前のレートとの差分)と変動率(直前のレートとの変化率)のそれぞれについてσを使うのでしたね。過去記事→標準偏差の計算値

変動幅σについては、GBP/JPYが2.0に対して、ZAR/JPYが0.3となっています。
この意味は、GBP/JPYがだいたい週次データでは±2.0円の幅に収まり、ZAR/JPYではだいたい±0.3円の幅に収まるということです。絶対値がわかります。

変動率σについては、GBP/JPYが約1.0に対して、ZAR/JPYが約2.0となっています。
この意味は、ZAR/JPYは、GBP/JPYに比べて2倍の変動率(ボラティリティ)をもっているということです。相対値が分かります。

以上2点から言えるのは、ZAR/JPYの方が変動リスクが2倍高いが、対円レートの変動幅として比較すると、約1/7程度(= 0.3/2.0)ということですね。

このとき、ポジション量の組み合わせとしては、GBP/JPYを1万通貨、ZAR/JPYを7万通貨とすると、変動幅が同じになります(ボラティリティは変わりません)。
GBP/JPYのレートはZAR/JPYにくらべて、14倍くらい大きいです(2007年3月末現在)。
レートの絶対値は14倍も違うわけですが、ポジション量としては1:7くらいにすればちょうど良いということです。

それでは、AUD/JPYとUSD/CADのように、基準となる通貨が違う場合はそのように考えたらのよいのか。これについては、次回記事でアップします。

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長文にて申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
2007/03/26(月) 16:04 | URL | kabucome #-[ 編集]
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2007/03/26(月) 18:03 | URL | fx #-[ 編集]
はやぶささん
いろいろご指導ありがとうございました。
また、遊びにきま~~す。
2007/04/01(日) 09:55 | URL | mairin #-[ 編集]
こんにちは!
初めまして。
rintan999と申します。

昨日は当ブログにコメントしていただきありがとうございます。
有名な方がお越しくださり大変嬉しく思っております。

それから勝手に紹介してすみませんでした。

これからもよろしくお願い致します。
2007/04/02(月) 11:37 | URL | rintan999 #mQop/nM.[ 編集]
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はじめまして。私東京コンシューマーシステムの岩城と申します。いつも楽しく拝見させていただいております。

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2007/04/04(水) 16:29 | URL | 東京コンシューマーシステム #-[ 編集]
はじめまして、ユパユパと申します。
 はやぶささんの「FX特別レポート:相関係数を使った通貨の分散 」を読ませて頂きました。あの内容を無料で配布してしまうなんて太っ腹ですね。勝手ですが私のブログでも紹介させて頂きました。
 もしよければ相互リンクをさせて頂けませんでしょうか?

 雑誌の記事も拝見しております。これからもがんばってください。
2007/04/07(土) 22:39 | URL | ユパユパ #-[ 編集]
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