FXスワップ派の投資戦略:リスクとリターンの考察

ここでは、FXスワップ派の投資戦略:リスクとリターンの考察 に関するFX記事を掲載しています。
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2006/12/01(金) 18:20
スワップ派が通貨を選択するときは、その通貨のリスクとリターンの両方を見ます。

●リスク:FXにおける通貨のリスクとは通貨ペアのポジションをとったときの為替変動です。為替変動リスクを示す指標としてよく使われるのが、変動率の標準偏差(ボラティリティ)です。変動率は以前にも紹介しました。

●リターン:スワップ派にとってのリターンは「為替差益」ではなく「スワップ金利」です。

このように考えると、リスクとリターンを計算し比較することでどの通貨ペアが有利なのかを知ることができます。

今回はリスク、リターンそれぞれの数値を通貨ペア別にグラフ上にプロットし、視覚的に分かりすくしたものを紹介します。

FXスワップ派リスク対リターン

※統計期間は2004年1月~2006年11月末

横軸がリスクで、縦軸がリターンです。右に行くほどリスクが高く、上に行くほどリターンが高いことを示しています。通貨ペア別にリスク対リターンが一目で分かりますね。リターン(スワップ金利)は最新のレートから年率に換算しています。

同じリスクをとるなら、リターンが高いほうが有利です(NZDJPY>AUDUSD)。同じリターンを取るなら、リスクが低いほうが有利です(GBPCHF>EURJPY)。

そして、複数通貨をうまく組み合わせることで、リスクとリターンを左上の理想的な位置へ近づけることができます。

今回、この表を作成するのに協力してくださったのはロストマンさんです。
ロストマンさんは、第2回FXリアルトレードコンテスト(2005年9月~12月)で優勝された経験があり、またスワップ派としての投資戦略はとても緻密で、データ分析も非常に深い考察をされています。私もいつも勉強させていただいています。各所にちりばめられたお宝記事を探してみてください。

ヒラリーマン投資家の外国為替証拠金取引

ロストマンさんの複数通貨の分散、30以上のマイナー通貨まで駆使した投資戦略はとても参考になります。

為替戦略 複数通貨ペアのポジションを持つ

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コメント
この記事へのコメント
こんにちわぁ はやぶささん

・・・あまりブログをのぞいたことがなく使い方がわかりませんが、コメントはここに書けばいんでしょうか・・・ドシロウトで (*≧m≦*)

為替の動きと、スワップ金利と上手く付き合っていくと、ほんとFX投資はよいとの事を最近しりました

(*´∇`*) 近々FX本を買って、自分も仕組みをしろうかと思っています。

HOW TO 本の 初心者本を買えばいんですかねぇ~

先物の取引は多少経験があったので、追証・レバレッチに関しては多少はわかるのですが、言葉が違うと難しいですよねぇ

またご連絡いたしますねっ・・・

2006/12/02(土) 16:38 | URL | ナリナリ #-[ 編集]
スイング通貨の選び方
いつもブログで勉強させていただいています。
また新たな図表ですね。非常にわかりやすいです。ありがとうございます。
今回スワップ派としては表の左上が理想ということはわかりました。
ところで、スイング派のときにもなにか分析手法はあるのでしょうか?
今度機会があるときに教えてください。
実はこの表の右下AUDUSDですが、個人的にはスイングに向いているように感じます。
私の手法は、チャートにエンブロープを重ねるだけでentry:exitを決めている初心者トレードです。
詳しくはわかりませんが、USDと資源相場(AUD)という相反するものだからファンダ的にきれいな波になるのかも…。
と勝手に思い込んでいます。
詳細は全く不明ですが、売りでもスワップが少ないので安心してスイングできます。
2006/12/02(土) 16:45 | URL | saru999 #l0yaxqJ6[ 編集]
ナリナリさん、こんばんは!

通貨の分散、時間の分散、資金の管理、この3つの方法を知っていればFXは、トレードの才能がなくても勝てると思います。

先物の経験があるなら、FXは入りやすいですよ。本を買うほどでもないです。ネットで十分ですね。まずはFX会社が初めての人向けに説明しているコーナーを片っ端から読むのが一番いいと思います。

ページ左上のセントラル短資、外為どっとこむ、FX Online Japan、JNS等々FXというキーワードで会社のぺーをまずは訪問してみてはどうでしょうか。
2006/12/03(日) 01:31 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
saru999さん

AUDUSDですか、確かにボラ高くスイング向きですね。ノーマークでした!
私はGBPUSDやEURUSDをよくスイングしてますが(今はできませんね)、AUDUSDも研究してみます。情報ありがとうございました!
2006/12/03(日) 01:36 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
相互リンクお願いいたします
まだ為替を始めて間がありませんが、いろいろなブログなどを参考に頑張っています。

よろしくお願いいたします。
2006/12/03(日) 13:07 | URL | 為替太朗 #tU9i9PLk[ 編集]
NZDJPY
NZDJPYがリスクの割りにリターンが高いというのは意外でした。また一つ勉強になりました。いつもありがとうございます。
2006/12/05(火) 17:18 | URL | FXスワップ派サラリーマン #-[ 編集]
はじめまして。ももたまと申します。ランドの長期スワップ運用の記事を興味深く拝見致しました。ランドは中期~長期が向いていますね。私は主にランド円のテクニカル分析の記事のブログをやっているのですが、もし宜しければ相互リンクお願いできませんでしょうか?
こちらからのお願いですので、先にリンクさせていただきました。
御一考頂ければと思います。
2006/12/09(土) 18:51 | URL | ももたま #k2fBtN.g[ 編集]
興味深く読ませていただき、大変参考になりました。ささやかながら、「応援!!」ぽちっ♪
2006/12/13(水) 15:05 | URL | 月10万円の副収入を稼ぐ #-[ 編集]
ランキング登録をお願いします!
新しく投資専門のブログランキングはオープンいたしました。オープンしたばかりですので、ランキング上位も狙えます。是非、ご登録いただけますようお願いいたします! htttp://www.kabuoon.com/ranking/
2006/12/16(土) 12:25 | URL | Kabuoonブログランキング #SFo5/nok[ 編集]
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2006/12/03(日) 23:50:30 | FXシステムトレード FXシステムトレード研究所

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