FXスワップ派のリスク管理指標 VaR(バリュー・アット・リスク)

ここでは、FXスワップ派のリスク管理指標 VaR(バリュー・アット・リスク) に関するFX記事を掲載しています。
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2006/11/26(日) 19:50
為替証拠金取引では、ポジションのリスクを知るためよくレバレッジが使われます。
レバレッジは、ポジションの取引金額÷証拠金額で算出できるわけですが、どの通貨ペアに対しても同じようにレバレッジで計算して良いのか?
一つの問題としては、為替レートのボラティリティ(変動率)が考慮されていない点があります。

例えば、ランド円とポンドスイスを比べると、ランド円の変動率の方がかなり高いわけですが、レバレッジを同じにした場合、当然ランド円の方が証拠金不足になる確率が高いわけです。つまりレバレッジの適正値は、通貨ペアによって異なるということですね。

短期で運用する場合はさほど問題にならないかもしれませんが、スワップ派が中長期運用する場合は、この点を考慮してポジションのリスクを把握する必要があります。このためにVaR(バリュー・アット・リスク)というリスク管理指標があります。

この点について、鋭く考察されているケロさんのブログを紹介します。

スワップ派-年率40%をめざす

様々な通貨ペアへの分散投資とポートフォリオのリスク管理について、またVaRについてEXCEL計算方法等を詳しく解説されています。通貨ペアが133種類というJNSのFX-Naviメインを使いこなした通貨の選び方や、マイナー通貨の情報も充実していて大変参考になります。

次回もすごいスワップ派が登場します!ランキングにも参加中
コメント
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はじめまして!

この度は相互リンクのお願いでメッセージを残させて頂きました。

当方のブログには、勝手ながら貴サイトのリンクを張らせて頂きました。

http://swapdegaitame.blog41.fc2.com/blog-entry-233.html

ご確認いただいて、よろしければ、貴サイトと相互リンクして頂ければと思います。

よろしくご検討くださいませ。

当方のブログは下記の通りです。

■FX外国為替証拠金取引必勝法 スワップ金利運用法!

http://swapdegaitame.blog41.fc2.com/

■FX(外国為替証拠金取引)に関する情報を公開!!スワップ金利比較!高金利通貨~ドル・ニュージーランドドル・オーストラリアドルなどの外国為替相場市況、外為運用術を紹介!FXの魅力のスワップ金利で運用

説明文は、カットしてもらって構いません。一応記載しておきました。

では、では、よろしくお願い致します。
2006/11/27(月) 23:19 | URL | 破壊王 #-[ 編集]
はやぶささん、私のブログを紹介していただいてありがとうございます。おかげさまで今日の私のブログのアクセスページ数は過去最高を更新中です。27日はまだ終わっていませんが、私がブログを始めた7月の1ヶ月合計のアクセスページ数(1544)を上回ってます。はやぶささんのブログの力はすごいですね。これからもよろしくお願いします。

2006/11/27(月) 23:34 | URL | ケロ #-[ 編集]
破壊王さん
リンクさせていただきました、ありがとうございます!

ケロさん
これからもっとアクセス数増えると思いますよ!
2006/11/28(火) 00:53 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
リンクありがとうございます
早々にリンクをはっていただき、ありがとうございました。こちらからのリンクもはらせていただきました。
2006/11/29(水) 00:51 | URL | アールグレイ #GCA3nAmE[ 編集]
初めまして、ランキングサイトの
管理人ミスターと申します。
この度新しくランキングサイトを
開設しましたので、アクセスアップの
ためにお使いください。
登録サイトが少ない今がチャンスです!!
http://rank-net.jp/mr250/
2006/11/29(水) 14:07 | URL | #-[ 編集]
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