FXスワップ派の通貨ペアを選ぶポイント(1)

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2006/09/18(月) 01:49
FXでスワップ金利の獲得を目的としたトレードをすると
運用期間は長くなります。

前回は金利差の見通しと過去の為替レートをヒストグラムで分析する方法を紹介しました。

今回は通貨ペアの特徴を分析する方法として
為替レートの「変動幅」と「変動率」について解説します。
どちらも為替レートがどれくらい変動しやすいものなのかを知るときの指標になります。

まず最初に前回同様、ドル円のヒストグラムを見てください。
(期間は2003/1/1~2006/8/31)
FX ドル円ヒストグラム


このように分布には偏りがあるというのが前回の話でした。

このように為替レートはきれいな正規分布になっていないことがほとんどです。
このため平均値を求めたり標準偏差を計算してもあまり有効な数値として
使えないことがあります。

今回は、為替レートの変動具合について調べるため次の数値を使用します。

・前日からの変動幅 [Pips]
・前日からの変動率 [%]

この2つは似ているようで異なります。
Pips値は、通貨ペアの最小取引単位として知られています。
どれだけ変動したかの幅であり、FXでは1万通貨あたりの損益です。
ドル円なら1Pips(0.01円)動いたときの損益は100円で
ユーロドルなら1Pips(0.0001ドル)動いたときの損益は1ドルです。

FXで損益計算をするときは、この変動幅[Pips]が重要ですから
Pips値の統計をとることにします。

ただしPips値だけでは役不足の時があります。
複数の通貨ペアを比べて変動の割合が大きいか小さいかを
知るためには基準を合わせる必要があります。
通貨の単位が合わないと比較がしにくいからです。
このためPipsだけでなく前日の為替レートから何%変動したかを
変動率として求めることにします。
この変動率は、ボラティリティとも呼ばれます。

為替レートの「変動幅」と「変動率」の数値を算出し、ヒストグラムにしたのが下のグラフです。
(順に変動幅[Pips値]、変動率[%])
FX ドル円Pipsヒストグラム

FX ドル円ボラティリティヒストグラム


どちらも、ほぼ正規分布になっていることがわかりますね。
中心のゼロ付近が最も頻度が高くなっています。
つまり変化しない割合の方が高いわけです。

ゼロから離れていくにつれて頻度は減っていきますが
それだけ為替レート変動も大きくなることを示しています。
グラフの両端をみると、頻度が極めて少ないものの
大きく変動したことがあるのが分かりますね。

ついでにポンド円についてもヒストグラムも示しておきます。
ポンド円Pipsヒストグラム

ポンド円ボラティリティヒストグラム


余談ですが、このグラフから面白いことが分かります。
ゼロを中心としたとき、マイナス側はプラス側に比べて
バーがなだらかにすそまでのびていますね。
またマイナス側の最小値は、プラス側の最大値よりも
ゼロから離れています。

これの意味することは、ポンド円の為替レートは
上昇よりも下落の方が大きく動きやすいということです。
「ショートは足が速い」といわれるのが視覚的に分かりますね。
この傾向は、クロス円全般にあります。

次回はこのヒストグラムで視覚的に分かったことを
数値データとして示し、各通貨ペアの特徴を比較します。
(次回に続く)

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コメント
この記事へのコメント
日足データの入手先
こんにちわ、テナーです。
なるほど変動幅、変動率だと正規分布になってますね。
そこで変動係数を再計算しようとしたんですが、平均<標準偏差になってしまい、うまく計算できませんでした。。。次回の記事でまた参考にさせて頂きます。

ところで日足データはどこから入手しているんでしょうか?いろいろと検証するのに一番困っているのがこれなんです。教えてください。
2006/09/18(月) 08:10 | URL | テナー #EBUSheBA[ 編集]
テナーさん コメントありがとうございます。いまからそちらで書き込みしますね。
2006/09/18(月) 10:47 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
すごい
これまた興味深いグラフですね。
かゆい所に手が届きまくりです!
2006/09/18(月) 16:29 | URL | きつねどんぶり #t50BOgd.[ 編集]
はやぶささまって
何者なんでしょうか??

FXの本でも出版すればよろしいのに。相関の記事は圧巻ですわ!
2006/09/20(水) 20:34 | URL | 雪音姉(ゆきねえ) #-[ 編集]
ゆきねえさま

ブログで記事を書いていると、いろいろと詳しくなりますよね。
近々レポート書く予定です。
2006/09/21(木) 22:22 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
個人的には変動率の方がおいしいですね…笑。
2006/09/21(木) 23:11 | URL | ゴルゴ #-[ 編集]
突然の書き込みで申し訳ございません。
私、ダメおやじと申しまして、この度「第1回デモトレード・グランプリ」を開催予定でございます。
賞品としまして、1位 70本分のビール券 2位 どんべえ1箱 3位 世界時計 など、参加者全員にももれなく参加賞を予定しています。
ご参加はもちろん完全無料で、デモ登録もハンドルネームとメールアドレスだけで参加していただけます。
詳細は一度、ブログでご確認していただければ幸いです。重複になってしまった方は大変申し訳ございません。何卒宜しくお願いします。
http://damefx.blog48.fc2.com/blog-entry-172.html

2006/09/28(木) 17:22 | URL | ダメおやじ #-[ 編集]
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