FXスワップ派向けアフリカランド円のベストケースと変なケースをシミュレーション

ここでは、FXスワップ派向けアフリカランド円のベストケースと変なケースをシミュレーション に関するFX記事を掲載しています。
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2006/08/30(水) 07:14
アフリカランド円のスワップ獲得シミュレーションとしていくつかの方法を紹介しました。
・毎月2万円をFX口座に入金してランド円を1万通貨ずつ買いつづける
・毎月2万円をFX口座に入金して為替レートの平均値より低いときだけ1万通貨を買う

いままではスワップ派にとって不利な為替レート変動を想定してきました。
今回はこうなったら最高というケースと、もうひとつはちょっと変なケースを
シミュレーションしてみます。

アフリカランド円シミュレーションの第4弾。
アフリカランド円のシミュレーション条件は次のとおりとします。

<前回までと同じ>
・初期の口座資金を100,000円
・毎月20,000円を入金しアフリカランド円を1万通貨ずつ買う
・期間中スワップ金利は年利7%固定
・計算開始月は2006年6月

<今回の為替レート>
・2008年9月までに変動しない
・以降毎月0.2円ずつ上昇し2010年12月までに21.8円になる

2年後までは為替レートが一定で、さらに2年後までは為替レートが毎月上がりっぱなしという楽観的ケース(グラフは↓)です。とはいえ、過去の平均レートである紫色の線を上回る期間の方が、そうでないときよりも短くなっていることに注目してください。

為替証拠金ランド円為替レート


為替差益、スワップ益、口座清算価値は次のグラフのとおり。

アフリカランド円ZAR/JPYスワップシミュレーションケース4


2008年9月まではレート変動がないため為替差益はゼロでは一定です(赤色ライン)。
以降は為替差益が上昇していきます。
スワップ益はこれまた順調に増えていきます(水色ライン)。
2010年12月にはスワップ益が160万円を超えます。
トータルの利益は理想的な上昇カーブを描き、520万円を突破します(緑色ライン)。
こんな風に増えていくと笑いが止まりませんね。

これまで紹介してきたシミュレーションは、為替スワップ金利シミュレータで簡単に計算が出来ます。違う条件でシミュレーションをしたい場合は試してみてください。

※過去平均レートよりも低いときだけ買うシミュレーションはできません

さて、次にちょっと変なシミュレーションです。
アフリカランド円の為替レートが今からミラー相場となる場合です。
2006年6月を境に、これまでの為替レートをさかのぼるように変動するケースです。

毎月のルールはこのようにします。

・毎月2万円を入金する
・平均レートを超えているときはポジションを増やさない
・平均レートより低いときは1万通貨買う

アフリカランド円の過去の平均レートは18.67円。
※1995/11~2006/7の月間平均値より算出

そして期間も2010年ではなく2017年まで長くとってみましょう(↓)。

証拠金取引アフリカランド円


それらしいグラフになっていますね。
実際のランド円の為替レートを左右反転させただけなのでそりゃ当然です。
過去の平均レートはこの期間のものです(紫色ライン)。
そして、収支のシミュレーション結果はこうなります。

アフリカランド円ZAR/JPYスワップシミュレーションケース5


まず為替差益のラインに注目してください(赤色)。
2009年12月頃から2010年の12月頃まで含み損200万円程度となる期間があります。
これはランド円の為替レートが10円~12円と低迷するためです。

そしてちょっと見づらいのですが黄色ラインでは、2010年3月頃に投資金額が
ぼこっと上がっている箇所があります。実はこの時点で含み損が150万円を超えてしまうため
証拠金不足に陥ります。そこで約60万円の資金を追加で投入しています。

なぜでしょうか?
2006年6月からこの時点までの為替レートは、一貫して平均レートよりも
低くなっています(一部だけ超えていますが)。このため毎月1万通貨を買い増ししているため
レバレッジの高い状態が継続しているわけです。為替レートはどんどん下がっていくので
含み損が増大し、証拠金不足に陥るということですね。

つまり初期の10万円と毎月の2万円だけではランド円が10円まで下がったとき資金不足になります。
ということでこの場を乗り切るのに約60万円を投入することにより証拠金不足を避けるという想定でシミュレーションをしています。

それ以降ランド円は次第に上昇します。2017年には28円くらいになります。
このケースの収支をまとめると次のようになります。

<2017年2月時点>
・平均買い単価 :15.43円
・ポジション枚数:   81枚
・証拠金    :1132万円(投資金額327万円+スワップ益805万円)
・為替差益   : 999万円
・口座精算価値 :2131万円

平均買い単価が15.43円なので、平均レートよりも約3.2円低いです。
2013年6月以降は、ランド円のレートが平均レートを上回るためポジションは増やしていません。
それでも毎月2万円を投入し続けるのでレバレッジはどんどん低下していきます。
2017年2月時点でのレバレッジはたったの0.6倍でリスクフリーになります。

スワップ派にとっては、為替変動リスクが最大の敵です。
今回は高値でポジションを増やさないようにして、平均買い単価を下げていき
為替レートが下がりすぎたときには、臨時資金を投入しながら時間をかけて
じっくりとスワップ益を獲得しつづけるという方法を紹介しました。

これまで数回にわたって、アフリカランド円のスワップシミュレーションをしてきましたが
今回でひとまず区切りとします。

また思いついたら紹介していきます。
面白かったという方は、こちらで応援をよろしくお願いします!



※マージンコールや必要証拠金の条件はFX会社により異なります
※税金は考慮していません
コメント
この記事へのコメント
スワップ派-年率40%をめざす
はじめまして、ケロです。
相互リンク希望します。よろしくお願いします。
今日、ランド/円買いましたが、どうなるか少し不安です。
2006/08/31(木) 23:57 | URL | ケロ #-[ 編集]
年率?%目指してともに頑張りましょう。
ケロさん

ランド円は、確かに買い頃のように見えますね。私も様子見しています。

16.2円台で踏みとどまるかどうか見極めたいです。

スワップ派のリンクに追加いたしました。よろしくお願いします。
2006/09/01(金) 08:45 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
はやぶささん、はじめまして!
私も今週の始めにZAR/JPY買いました。(早くも含み損が出てしまってますが。。。)スワップもらいながら気長に待とうと思います。

ところで、相互リンクお願いできますでしょうか?私のブログの方はリンク設定済みです。よろしくお願いしますm(_ _)m
2006/09/02(土) 21:28 | URL | わたぼう #bE.cXkns[ 編集]
わたぼうさん
100万円/月を目指して私も頑張ります!
リンクの方もご確認下さい。
2006/09/03(日) 13:06 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
はやぶささん、早速リンクしていただき、ありがとうございます!月100万達成に向けてお互い頑張りましょう♪
2006/09/04(月) 00:24 | URL | わたぼう #KPRyFQWg[ 編集]
シュミレーション大好きです
はじめまして。

私もスワップをいかに安定的にとるかを日々考えて、シュミレーションするのが大好きです。

このブログに非常に感銘を受けたので、ぜひ相互リンクをお願いいたします。

2006/09/04(月) 21:54 | URL | fxking #-[ 編集]
fxkingさん

スワップ派のリンクに追加しました。

また当ブログの紹介ありがとうございます。
スワップ金利重視のトレードをするということは相場にお金を預ける期間が長くなるため、リスクをきっちり把握しておく必要があります。把握すべきリスクを検討した結果がシミュレーションであり、記事として紹介しています。
今後ともよろしくお願いします。
2006/09/05(火) 22:14 | URL | はやぶさ #-[ 編集]
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