ここでは、2008年08月に掲載されたFX関連情報を掲載しています。
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2008/08/13(水) 20:08
FX相場も8月に入ってからこの中旬までに相当変化がありましたね。

・ドル円上昇 110円乗せ
・ユーロドルの下落 1.50割れ
・オセアニア通貨の下落 レンジ割れ 対円、対ドルで続落
・そして円高へ

FX市場以外では、原油価格の下落が続いています。これもユーロや資源国通貨の下落に関係しているわけですが、ヘッジファンドのポジション手じまいの影響も大きいようです。
ヘッジファンドの解約が増加、先物ショート手仕舞いで株価急騰

これまでずっと売られていたドルが、戻ってきていています。一時的なボリュームかもしれませんが、テクニカル的にも節目を迎え、レンジの水準も明らかに変化しています。

いまは、

円>ドル>ユーロ>オセアニア

という感じですね。

今後もしばらくは円高が進みそうです。
ドル円レートは、やや円が強いので、あまり動かないながらも徐々に下げそうです。
オセアニアは下落トレンドに入ったようにみえます。長期的なものかどうかはわかりません。

このオセアニア通貨の下落。ユーロが下げ始めたら、オセアニアも下げると言い続けてきたのですが、いよいよそのタイミングに差し掛かりました。

よってこのタイミングで、自分のスワップ用ポジションもいくつか決済をしています。
2年半以上保持していたポジションもあり、なんか感慨深いものがありますね。

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2008/08/09(土) 23:48
スワップ派の皆さん先週の動きはどう見ていましたか?
ドル円の110円乗せ、ユーロドルの1.52ドル割れなどここ数カ月続いていたレンジ相場に変化がありましたよね。複数の通貨ペアでレンジブレイクが同時に起こるのは重要な転換点となることが多いので注目していました。

特に、皆さん気にしているのはオセアニア通貨です。最近何人かの方から質問を受けましたので、最近の為替動向と私の分析を簡単にまとめておきます。

まず先週あたりのドル円です。重要なポイントとしては108.50円の壁を超えたことでしょう。数ヶ月間破られなかったのですが、ブレイクしたことから、109円台乗せとなりました。そして109円がしっかりしていることから110円ドル高が進んでいます。

108.5円を突破してからのいっきの動き。上げの速度でここまで勢いづいたのは珍しいのではないでしょうか。オプション市場で108.5円、110.0円付近でのドル円コール売りも大量にあったと思われます。

こうなる兆しはいくつかありました。

ひとつは8月7日に日付が変わるあたりのことです。8/7 零時過ぎ時点での動きです(前日比)。

USDJPY +0.75%
EURJPY +0.52%
USDCHF +0.39%
EURUSD -0.25%

これを見ると、米ドル>ユーロ>円 であることが分かります。 この時点では円安一色でした。

もう一つ注目はこれ。

NZDUSD -0.98%
AUDUSD -0.80%
NZDJPY -0.19%
AUDJPY -0.04%

米ドル>円≧AUD≧NZD

ドルが強く、円が弱い状況でしたが、それ以上にオセアニア通貨が下落しているのです。
NZD/USDペアの下げ基調は割と前から始まっていましたが いよいよ目立ったという格好です。
(いくつかの重要なサポート割れをしていますね。今回グラフは載せませんがぜひチャートで確認してみてください。)

そして翌日8月8日の昼過ぎからは、円高を伴いながらこれよりも大きく動きます。
買われているのがドルと円。
売られているのが、ZARやISKなどの高金利通貨、オセアニア通貨、ユーロなど。
長期で相関性の高い通貨そのものの分かりやすい動きになった感じです。

これまで売られ続けていたドルと円が買い戻されていること。
ドル/円が上昇しているのはドル買いのほうが円買いよりも強いからです。
ドル高、円高が同時に発生するのは、最近では珍しいと思います。

私がおやっ、これまでとパターンが違うぞと思ったのは7月31日です。そこから注意してみていたのですが、転換点を迎えたとはっきりしたのが8月7日~8日です。いくつかのポジション調整も行いました。
SNSミリオメイトの日記にもタイムリーに書いていますので、興味のある方は御覧ください。

ユーロ安がトレンドとして本格化すると、相関強めのオセアニア通貨なども下げる可能性が高いといえます。 ユーロの下落、ドルの上昇は、ここのところの原油価格の影響も大きく作用してそうですが、ここまで規模が大きいのは、つみあがったドルキャリーのポジションに巻き戻しに入ったのでしょう。

と、短期的な動きの話ですが、実はゆっくりとした変化は7月中旬から始まっていたのですね。
オセアニア通貨は、豪ドルが資源国通貨ということで買われていましたが、資源価格の下落、利下げ観測などで7月中~下頃から売られ始めていました。ドルベースでみるとよくわかります。
ファンダメンタルズ的にもこういう裏付けがあり、テクニカル的にも複数通貨ペアでサポート割れ、レジスタンスの突破などが重なっています。

クロス円全般は下げ基調。ドル円はボックス圏という動きがしばらく続くのでしょうか。
いずれにしてもここ数カ月のレンジからは外れていますね。
この先レンジの天井とを底を探しに行く展開になるのでしょう。

オセアニア通貨については、ユーロとともにかなり長期で上昇が続いてきたことからトレンド転換となると中長期で下落に向かうと思われます。円キャリーの規模は去年と比べて小さくなったもののリスク回避での円買いは、今後も突発的に発生するでしょう。持ち直す可能性もありますが、オセアニア通貨は、ピークアウトしたと考えるのが自然です。

スワップ派としてはどう対処するか。スワップ派といってもいろんな運用タイプがありますよね。レバレッジ高い人や、投資期間をそんなに長く考えていない人。レバレッジ低くて投資期間を長めに考えている人。それぞれ対応が違うことでしょう。

質問を下さった方は、それほど投資期間を長めに見ていない人が多く、建値も高いし、レバレッジも決して低くなかったのです。やはり下落が不安になりますね。3年前くらいの私の状態に似ているな~と思いました。もし自分がそういう投資をしているのだったら、ポジションを軽くするか、清算してしまうでしょうね。

いずれにしても、ユーロ下落、オセアニア下落となった場合、過去の長期相関性から逆に上昇トレンドになるのはドルスイスとか、ユーロドル(ショートなので下落)ということになります。FXのスワップ派も相場の転換点はじっくり見ていきましょう。

長期で通貨の相関性をチェックするならFX分析ツールです。

FX MagazineでFXのメルマガ始めました。
2008/08/08(金) 17:39
FXの売買をあるルールで機械的に行うものをシステムトレードといいます。
興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

ルールを徹底させることが重要なのですが、このルールというのは何らかのロジックであることが多いものです。現在のレートを基準に、過去のレートやテクニカル指標などを組み合わせて売買のサインを出すというものです。

このシステムトレードには、以前から個人的に興味を持っていて何回か開発をしようと考えたこともあります。実はちょこっとやったことがあるんですが、今はじっくり取り組める環境にないので開発はお休み中です。ですが、私の周りには結構本格的にやっている人が多いんです。理系でソフトエンジニアの人がほとんどですけどね。

またシステムトレードはFXに向いているとも思っています。今後FX業界にもシステムトレードの存在が大きくなってくることでしょう。

今回紹介するのは、私も使っているGFT系のシステムです。
FX取引はもとより、システムトレーディングができます。
売買を自動化させることもできるわけですね。

もちろんテスト用の口座でじっくりと試してから本番で使えばよいかと思います。
特徴としては、こんな感じです。

取引システムは有名なDealBookで非常に高機能です。
 ・チャート上からの注文
 ・一つのチャートに2つのチャートを重ねて表示可能
 ・レイアウト保存、書き出し、読み込み
 ・ヒット通知
 ・RSSフィード機能
 ・ロイターニュース閲覧

システムトレーディングのカギとなる自動売買システムですね。
そのシステムが 「チャートスタジオ」といってDealbookと連動します。
SEの人なら一度は試してみたいと思うでしょう。
最近は、モバイル版Dealbookもリリースされたそうです。

最近スプレッド縮小の競争が激しいFX業界ですが
GFT系もスプレッドを縮小してドル円スプレッドで1pipから。

GFTは世界規模のFX業者ということで流動性が高いようです。
一度に5000lotまでの注文が可能・・といいますが、なかなかここまでやる人は
いないと思いますけどね。サーバーは安定している部類に入るようです。

取引通貨が160通貨程度あり、スワップポイントもそこそこ良いので
スワップ派にも十分なメリットがあります。

以前から紹介しているUSD/HKDをGFT系で、取引する人もいます。
最近、サウジアラビアやアラブのドルペッグ制を導入している通貨も追加されたので
USD/SARなども面白そうです。

GFT系の業者をひとつ紹介しておきます。
ネクストインベストメント

※ボリュームディスカウントのキャンペーン中です
2008/08/06(水) 19:27
7月末あたりからのいろいろな通貨ペアの動き。これまでと違ったパターンが出ているような気がします。

ドルが主要通貨に対してじり高、スイスフランと円が下落気味・・・ということはキャリートレードの動き?!トルコリラも上がっているし!

・・・いやいや、オセアニア通貨は下げています!

今までとちょっと違った動きですね。

これまでの、ドル・ユーロの関係や、オセアニア通貨などのトレンド変化の兆しということもあり得ます。去年は8月に大きく相場が動きました。注意してみていきましょう。

とはいえ、数カ月単位の中期では、まだレンジ内での動きであることには変わりありません。
レンジの境界に近づきつつあるということを意識しておいた方がよさそうです。
この程度の動きでは、スワップ派の相場はまだなのでしょう。

スワップ派の大好きな高金利通貨は、ドルベース、スイスフランベースでみてみると面白いですよ。

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