ここでは、2006年01月に掲載されたFX関連情報を掲載しています。
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2006/01/31(火) 08:50
NZD円は80円くらいで落ち着いています。
嵐の前の静けさ?
私は、78円~80円のレンジ相場がしばらく続くと見ています。

昨夜利益の出ているポジションと高値買いしたポジションを
同時に決済し、損益相殺しました。

枚数は減りますが、78円まで下がったらまた買い戻します。
79円でも買うかもしれません。

こうやって平均買い単価を下げながらレートについて行きます。
証拠金使用率もなるべく抑えながら。

一時的に受け取るスワップが少なくなりますが
レンジ相場だとすれば、また枚数は元に戻します。
いや、78円台~79円台の枚数をむしろ増やす予定です。

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2006/01/28(土) 12:39
ブログデザインをちょっと更新しました。

FC2の共有テンプレートやプラグインが
充実しているので、どれを選べばよいのか大変迷います。

ブログを始めてまだ数ヶ月です。
ほとんどブログという世界を知らなかったのですが
こんなに進んでいるのかと改めて感心しています。

ところで、27日夜ドル円は動きが激しかったですね。
GDP発表直後は116円前半まで下落したので売りポジ決済し
ほんの少しの儲けで満足していました。

しかしその後の住宅販売数の発表あたりから
一気に117円半ばまで到達。
私は、この時点では方向性が見いだせずノーポジション。
同じように、様子見をしていた人も多かったようです。
住宅バブル終焉を悲観的に考えていた人が多かったのか?

それにしても「何かある」と感じずにはいられない動きですね。
さて30日はどのような動きを見せるのか。
注意が必要だと思います。
2006/01/28(土) 00:03
本日22時20分頃のこと。米国第4四半期GDP発表直前です。
私は、取引をせず様子見する予定でした。
しかしドル円レートがじわっと下がり始めていたので
急遽3万通貨売りポジとりました。

その後、15分程度で30銭下げたため2万通貨を利益確定。
しばらく様子見していましたがもみ合いが始まったので
残る一万通貨も決済しました。

もし116円を超えてきたら、損をしても5000円程度で済むよう
損切りの準備もしていました。しかし、あっという間に
ドルは下がり思惑通りにうまくいきました。

・・・と最近はデイトレーダーのようなことをやっていますが
本筋のスワップ稼ぎはちゃんとやっています。
いや、何もやってないのですが。

私の月間目標はいまのところ10万円です。
そのうち半分はスワップで稼いでいます。

問題は、残りの半分です。
「こつこつ稼ぎ&こつこつ損切り?」がいくら貯まるか。
2月に入ってからきちんと集計してみようと考えています。

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2006/01/26(木) 22:21
先日書いたように、ドル円はBOX相場のため、もみ合い後の
逆張りがうまくいっています。

114円前半で買い、60銭ほど上のところで1枚決済した後
残りを115円前半で指値にしておきました。
予想より早く、決済されました。こつこつと稼いでいます。

115円台は値動きが軽いようですね。今回も115円後半まで急に上昇しています。
これまでの値動きからすると116円を突破できず簡単に114円台。

しかし、いま売りを仕掛けるかというとちょっと考え物です。
月末のイベントがありますからね。

NZD円は、金利政策発表後に、上昇しました。
この数日前は、ポジション調整のため徐々に下がっていきました。
発表直前では発表結果を知る筋から買いが集まり徐々に上がっていった。
なんとなくそんな気がします。

結果的には77円台は買いだったということです。
私は、78円前半をいくつか買いポジションとりました。
思いのほか上昇スピードがあるので、いったん利益確定するのも良さそうです。
月末はUSDの動きにつられる可能性が高いのでそこで下がれば買い増し、
上がるようなら利益確定してポジション縮小していく予定です。


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2006/01/24(火) 20:43
最近のドル円は、BOX相場の傾向があるため
下がってもみ合ったところで買い、50銭程度抜けたら決済。
そしてすぐに売りポジションを取り、50銭程度下がったところで決済。

これを先週から数回繰り返してすこしづつ利益を得ています。
昨日の仕掛けもうまくいきました。
あと1枚買いポジションは適当なところで決済予定です。
来週の相場は荒れそうなので、ノーポジションにして様子見。

NZD円はずるずると値を下げ、77円台半ばまできています。
26日の政策金利発表前のポジション調整が続いているようです。
この動きからすると、予想通りの結果となるのでしょう。
ここは買い場かもしれません。もうすこしの様子見です。

さて、スワップ金利シミュレーターを少しだけ機能強化する予定です。
計算の結果、マージンコールが発生する可能性がある場合は
どの時点でいくら入金すれば耐えられるかを表示する機能です。

また、最終的な結果だけでなく一ヶ月毎の収支も表示する機能も
追加予定ですので、お楽しみに。

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2006/01/23(月) 23:18
ドル円また下がってきましたね。
やはり114円前半~115円半ばのBOX相場が続いています。

115円前半で売りを仕掛けていたので決済し、ちょい利益確定です。
この時点でドル円ノーポジション。

この後の動きはよくわかりません。113円台もありそうですが
もう少しBOX相場が続くと見て先ほど114円前半で2枚買いました。
50銭抜けで1枚を決済予定です。

前回の記事書いたドルカナダですが、下がってしまいました。
今回はよくわからないので損切り。
次回、もみ合った後は上がるかもしれません。
こちらは様子見です。

取引実績としては、ドル円の利益とドルカナダの損切りで
収支若干プラスでした。
こうやって、なるべくこつこつ稼いでいきます。

ここ二週間ほど、皆さんのおかげでランキング上位に入ることが出来ています。
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2006/01/21(土) 01:21
NZDの高値を懸念する声がよく聞かれるようになってきました。
ネガティブな見解も多いようです。

その割には下げ方がいまいちという印象を持っています。
78円~80円の相場はまだしばらく続くのではないかと見ています。

この機にポジション調整をして平均取得単価を84円台から81円まで
下げました。簡単に振り落とされるつもりはありません。
しっかりとついて行きます!必ず戻ってくるでしょう。

仮に一方的な下げ相場であっても、ポジション調整しつつ取得単価を下げながら買い下がっていく方法が長期にわたって有効かどうかを考えてみます。シミュレーションをしてみます。

さて、それとは別に最近の相場でちょくちょく仕掛けては決済をしています。ドル円では、もうしばらくもみ合いがつっづきそうなので115円後半から売り、114円後半で買いを繰り返して良い成果を得ています。

そんな中、いま注目しているのはドル/カナダです。
急な下げ、そしてサポートラインで停滞。
これは買いシグナル点灯か?

同じことを考えている人がいるか確かめてください。
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2006/01/17(火) 21:44
スワップ金利を計算するシミュレータはお試しいただけましたでしょうか?
使ってみて役に立ちそうならこのままおいておこうと思います。
ご意見頂戴したいです。

設定条件が少し複雑だったかもしれませんので、簡易版をつくりました。ページの右サイドに直接入力できるようになっています。

お役に立ちそうならクリックの応援をよろしくお願いします(^_^)

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2006/01/16(月) 00:38
スワップポイントはFX業者によって若干違いますが
基本的には、年金利に基づき日毎のスワップポイントを決めているようです。
※FX業者により金利差の違いやスワップポイントが反映されるタイミングも違います。詳しい計算方法は問い合わせてみるのがよいでしょう。

スワップポイントの計算は次のようになります。

(1)1年間のスワップ金利 = 為替レート × 保有通貨数 × 金利差

(2)1日のスワップポイント = 1年間のスワップ金利 ÷ 365


金利差とは、通貨ペアの年金利の差です。

つまり、スワップポイントを決めるのは

・金利差
・為替レート

の二つ
になります。

金利差はもちろん、為替レートの変動によりスワップポイントも変化します。

いくつか例を挙げます。
銀行の金利を参考に、現在円の金利がほぼ0%で
NZDの金利が7.25%とすると、その金利差は約7.25%となります。

例として、NZD円が80円で10000通貨の買いポジションがある場合
1日に受け取れるスワップポイントは、上記(1)(2)式より、

 80 × 10000 × (7.25/100) ÷ 365 = 158.9

と求められます。

仮にNZDJPYが50円になったとすると、スワップポイントは

 50 × 10000 × (7.25/100) ÷ 365 = 99.3

となります。

金利差が7.25%のままであってもレートが下がると
スワップポイントも少なくなるということです。

また、NZDJPYが80円のまま、金利差が4%になったとすると、

80 × 10000 × (4/100) ÷ 365 = 87.7

ですね。

長期間にわたってスワップポイントを受け取るためには
金利差と為替レートの変化を考慮した上で、計画を立てる必要があります。

ペア通貨の金利差や、為替レートの変化により受け取りスワップがどのように変化するかを知りたい場合は、こちらの記事を参照ください。


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2006/01/15(日) 13:02
NZDJPYが50円になっても乗り切るという記事を書いたときに
もっといろんな条件でシミュレーションできるようにしたら便利だと思い
今回こういうものを作ってみました。→→試してみる

【目的】
為替証拠金取引においてスワップ金利のメリットを享受しつつリスクの低い売買の方法を検討する。
為替レートの変化、金利の変化が、スワップ金利の蓄積やトータルの収益に与える影響をシミュレーションする。

【使い方】
・当初の現金、保持ポジションを決める(なくても可)
・ドルコスト平均法により毎月外貨を一定額購入する(しなくても可)
・毎月投入する現金を決める(投入しなくても可)
・為替レートの変化を決める(2段階)
・金利の変化を決める(2段階)
・取引を続ける期間を決める(2段階)

【仕様】
・通貨ペアは必要証拠金の額が違うだけ
・取引条件は
セントラル短資に準拠
・スワップポイントは金利差(年金利)から毎日分を算出
・為替レートおよびスワップポイントは月毎に変化する(月間では一定)
・クロス円通貨のみに対応
・テスト版につき不正入力チェックなし

スワップ派の方は、試してみてください。
ご要望があれば機能を充実させていく予定です。
疑問点・感想等コメントお願いします。

★テスト版を使ってみる


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2006/01/14(土) 09:39
今日はほんのちょっとの取引報告です。

数日前のドル円113.6円@買いは、114.6円で売りました。
しばらく115円抜けそうにないので、レンジ圏で稼ごうという作戦です。ショートは失敗しそうなのでやりませんが。

ポンド円買いポジは数日前にストップロスに引っかかりポジ解消。
プラスマイナスゼロです。

1月も半ばにさしかかりましたが、年初からさほど取引をしていません。スワップ金利を稼ぐことを中心にやっていくためにはこれでよいと考えます。

さて、『スワップ派のための計算ツール』作りの方は、順調です。

汎用的なものにするためにはもう少し時間がかかりそうなので
簡易版なら数日中に出来そうなので、試しにアップ予定です。

今はこんなイメージです。

FX スワップ金利シミュレーター

どうでしょうか?

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2006/01/12(木) 23:57
今日は、日記です。

ここ最近ブログを紹介いただいたこともあり、訪問が増えてコメントも頂戴するようになりました。

ちょっとしたきっかけでスワップ金利の蓄積具合をシミュレーションしてみたところ、おもしろかったのでブログにアップすることにしました。
興味を持っていただいた方もおり、また計算の違いをご指摘受けました。大変ありがたいと思っています。

※本日2回目の訂正を入れました。12月29日の記事です。
※内容が半分ほど変わりました^^;

今まであまりアクセスもなく気軽に書いていたのですが、
参考にされていると思うと、ちょっとした間違いがあると
迷惑がかかってしまうので書くときはとても緊張しますね。

今後、計算結果を乗せるときは、慎重にしようと思いました。

スワップ金利シミュレーションのスクリプトを作るにあたっては
相当気合いが要りますが、がんばります。

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2006/01/12(木) 00:12
前回NZDJPYが50円になってもスワップで乗り切るという記事を書きました。

視覚的にわかりやすくするためグラフをつけることにしました。
こちらをご覧ください。

ケース1:『50円で底を打ち、70円まで戻す』 → グラフ

ケース2:『直線的に50円まで下落する』 → グラフ

今回は表計算ソフトを使ってシミュレーションをしましたが
スワップ金利を計算するため、ブログ上のページで数値を入力すれば
結果を出力する仕掛けがあれば便利かなと考えています。

[入力値]
・通貨ペア
・毎月の入金額
・毎月の取引通貨単位
・取引の種類(買/売)
・保持期間
・当初レート
・中間レート
・最終レート

[出力結果]
・毎月スワップ
・累計スワップ
・現金残高
・為替差益
・口座精算価値
・証拠金使用率

最近スクリプトを書いているので何とか出来そうです。

あれば使ってみたいという方がいればコメントお寄せください。

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2006/01/08(日) 01:29
過去に「NZDが50円になったら・・・」という記事を書きました。
毎月5万円の入金で1万通貨を5年間買い続けるとどうなるかというものでした。
結果、スワップは約900万円!となるものの
為替差損が約1000万円で収支はマイナスになることがわかりました。

そこで今回は、スワップ派にとってこのような悪い条件となったとしても
スワップのメリットを享受しつつリスクの低い買い方を考えてみました。

【初期条件】
・100万円の資金があるとする
・取引開始のレートNZD/JPYは78円とする
・セントラル短資での取引条件に準じて計算する

【取引の方法】
・毎月、現金5万円を投入する
・2ヶ月に一度、NZDJPYを1万通貨買う
・これを5年間(60ヶ月)続ける

【5年間のレート変動】
二つのケースを検証しました。

(1)現実的?ケース『50円で底を打ち、70円まで戻す』
 2年半後にNZDは50円となり、その後の2年半で
 70円まで一定の割合で上昇していくケースです。

(2)ワーストケース『直線的に50円まで下落する』
 NZDは50円まで一定の割合で下落していくケースです。


【スワップの変化】
スワップポイントは次の条件で計算しました。
(NZD-JPYの金利差は縮小すると推測し数値を設定)

(1)現実的?ケースのスワップポイント変化
  当初:  160円/日 (金利差 7.25%)
  2年半後:90円/日 (金利差 約6.57%)
  5年後: 130円/日 (金利差 約6.78%)

(2)ワーストケースのスワップポイント変化
  当初  160円/日(金利差 7.25%)
  5年後: 60円/日(金利差 約4.3%)

※1万通貨あたり1日のスワップポイント[円]
  = 取引レート × 10000 × 金利差[%] ÷ 365

【計算結果】

(1)現実的?ケース
 現金残高: ¥6,144,100 ※累計スワップ:¥3,258,900
 未実現損益: ¥2,320,000
--------------------------
 口座精算価値:¥8,464,100


(2)ワーストケース
 現金残高: ¥5,550,750 ※累計スワップ:¥2,698,550
 未実現損益: -¥4,480,000
--------------------------
口座精算価値: ¥1,070,750
 

【結果の比較】

(1)の現実的?ケースでは、トータルの投入資金400万円が
840万円となります。5年間の投資効率は200%を超えていますね。
5年間のスワップ益320万円に加え、ドルコスト平均法による
為替差益がプラスに転じるためです。

当初のNZDJPY=78円から50円まで下落するとその差約30円となるため
マージンコールが心配です。
このシミュレーションでは30ヶ月後が証拠金使用率最大となり
約113%となります。マージンコールが133%ですから一歩手前ですが
31ヶ月後の時点でレートが51円に回復すれば80%となりますから
ロスカットには至らず問題ありません。

(2)のワーストケースでは、投入資金400万円が240万円に減ります。
証拠金使用率は当初5%だったものが5年後には約87%です。
過去の変動幅を考慮すると50円からさらにレートが下がることは
考えにくくマージンコールの危険性も低いと考えます。
この先、同様のルールで続けていけばいずれ(1)のケースのように
プラスに転じる可能性が高いでしょう。


【まとめ】

仮にNZDJPYが50円になっても、上記のようなワーストケースを
想定していればリスクは低いといえます。

NZDが高金利通貨であることによるスワップ益と
一定期間で買い続ける(ドルコスト平均法)ことによる
レート変動リスクの低下により、十分なメリットが得られます。

今回紹介したのは、毎月5万円を入金し2ヶ月に一度NZD円を買う
という作業を繰り返すだけ
の非常に簡単な投資方法です。
その時々のレートの変化やチャートなどを気にしなくてよく
投資のために時間をかける必要もありません。
この点からも効率の良い投資方法といえるでしょう。

ただし、証拠金使用率はウォッチしておく必要があります。
この例では2年半後にNZDJPY最低レートを50円と仮定しました。
50円となった時点では証拠金使用率が高くなっています。
なんとか耐えられることはわかりましたが念のため
マージンコールに備えて余裕資金を準備しておけば万全です。

為替証拠金の取引をするには、このようなスワップ重視の方法を基本とし
スイングトレードなど他の方法を組み合わせるのがよいのではないかと考えています。
ただし、口座は別にした方がいいでしょうね。

★スワップ重視のメリットをもっとわかりやすいく説明されている方が
ここにいらっしゃいます。
FXはスワップ金利で勝つ! 外国為替取引の日記


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2006/01/07(土) 15:54
ドル、ユーロが大きく売られましたね。ドル円については
年明け時点で約118円だったのがこの週末で114円前半へ。
クロス円の下げは一巡したと見ていいのでしょうか。

12月に入ってからクロス円は軒並み下落しましたが
がつんと下がったのは、ポンドが最初でした。次いで、南半球通貨。
ようやくドルもこれに続いたという印象を持っています。

年末年始は、ドル円の上昇基調回復+レンジ相場で
細かく稼いでいたのですが、今回は116円後半のロングを
少しだけ残してしまいました。
仕掛けておいた115円半ば、114円半ばがヒットして
ロングポジション抱えている状況です。
しばらくもみ合うと予想しますが、様子見です。

ところでこの相場ですが、ポンドドルの大幅上昇が目立ちました。
つまりドル売りポンド買いが多かったのですがポンド円は下げています。
円の方がより買われたということですね。
今回の動きは、ドルとユーロが大幅に売られそれ以外の通貨は
買われたということです。これだけ同時に全通貨でおきるという
ことは、ヘッジファンドの仕掛けでしょうか?

そうだとすると短期間にドルとユーロがまた同じように大きく下げる
可能性は少ないと考えています。しかし、彼らに余力があれば
12月のように大幅な下げの第二波がくるかもしれません。
仮にそうだとしても、もう少しじりじりと上がってきて回復基調を見せかけてからのはずです。
動きが読めないのでドルは115円を回復したらポジション縮小する予定です。

なおNZD円については78~79円台で少しロングしました。
このところ大きな下げもなく、安心してホールドしています。
毎月のスワップは4万円強になりました。

スワップ+スイングトレードで今年は月10万円を目指します。

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2006/01/01(日) 01:01
私のFX方針

2008年に入ってからの各国の相次ぐ利下げ、金利差縮小により、2008年5月以降方針を転換しています。2008年8月で大きく相場が動き、ボラティリティが約2倍に上昇しました。
2007年と2008年を比べると、おもな通貨で金利は1/4、ボラティリティは2倍となり、為替相場はこれまでと完全に違うマーケットになったとの認識をしています。

ボラティリティが高まっていても、ノイズが激しくなったというよりは、トレンドが発生しやすくなり、とらえる機会が増えています。その時々のマーケットに適応した戦略で、相場と喧嘩せずかなよくやっていこうと思います。

1)短期、中期のスイングトレードで原資を増やす
 ・スイングはエントリーから決済までは数日間~数週間
 ・ボラがおちつくまではポジションの週またぎはなし
 ・デイトレードのときは、利食い・損切り幅を少なくしてロットを増やす(スプレッドも重視)
 ・思惑が外れた短期ポジションは、ストップにタッチしなくても外れた時点で決済する
 ・エントリーはサインがある時だけ行う(システムトレードの徹底)
 ・新規注文と同時に損切り(ストップ)注文も出す
 ・利益は早めに確定する玉と、伸ばす玉の2つに分ける
 ・デイとスイングを混同しない
 ・集中できないときはやらない、チャートも見ない
 ・ベストコンディションのときだけ場につく、飲酒売買はもちろん厳禁

2)テクニカル分析を重視する
 ・チャートはテーマを持って検証する
 ・月、週、日足で長期トレンド、方向性をつかむ
 ・日、4時間、1時間足でトレンドラインや高値・安値、フィボナッチなどの節目をいつも更新する
 ・15分、5分足チャートでエントリーや決済の精度を高める
 ・ファンダメンタルズや、ニュース、材料、経済指標は後付けであると心得る
 ・相場予想はありがたく聞いて、素直に完全に無視する(売買への影響をうけないように)
 ・上昇、下落を予想せず、希望的・悲観的観測も捨て、相場の動きに対処して売買する
 ・戦う相手は相場ではなく自分の感情

3)長期トレンドフォローは狙わずに作る
 ・スイングのトレンドが継続した場合は長期保持になることもあり、最初から狙わない
 ・評価益より実現益
 ・キャリートレードが活性化してくれば金利差にも着目、それはでは1)2)の方針で

他にも、資金計画やリスク管理のための売買枚数、許容損失、目標利益などを個人のルールとして決めています。また、セットアップや、エントリー、決済は詳細ルール、心構え、師匠の教えなどもあり大切にしています。


------------ 2006年~2007年バージョン ------------------------------------
1)スワップ金利を重視する
 ・長期間にわたって利益を出し続ける
 ・トレードに費やす時間を最小限にする
 ・リスクを極力を分散する


2)スイングトレードで原資を増やす
 ・数日間~数週間のレンジ相場でトレードする
 ・ロング/ショートのどちらも仕掛ける
 ・システムトレードに徹する


私のFX目標
1)スワップ用のポジションで年利30%
 ・スワップ金利4%~7%の通貨ペアを保持する
 ・レバレッジは5倍程度までとする
 ・為替変動の影響を受けにくいポジションを構築する
 ・為替差益が発生したら決済することもある
 ・利益の75%は原資に充てる


2)スイングトレードで年利30%以上
 ・基本的には数日間のレンジ相場で仕掛け
 ・ストップとリミットを必ず設定する
 ・月利5%を超えた分はスワップ用口座の原資に充てる

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