ここでは、2005年12月に掲載されたFX関連情報を掲載しています。
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2005/12/29(木) 01:45
NZDが5年後に50円になったとしたら・・・ということで前回の続きです。
まずは前提条件をもう一度書きます。

【初期条件】
100万円を投資資金としてNZDを83円で5万通貨買う。

【毎月の取引】
現金5万円を毎月振り込み、この中から1万通貨を機械的に買う。
これを5年間(60ヶ月)続ける。

【5年後の想定】
NZD円は50円スワップは100円まで一定の割合で低下するとする。
※金利差は現状通りとする

【収支計算】
この条件で、5年後はどうなっているでしょうか?
というのが前回の質問でした。

 (1) 5年を待たずしてロスカットが発生する
 (2) 損益はほぼゼロとなる
 (3) 利益が出ている

いかがでしょうか?

【諸条件】
1万通貨あたりの必要証拠金額や、ロスカット発生などは
セントラル短資(日短FX)の条件とします。

【計算結果】
(2)や(3)を期待した人、残念ながら答えは(1)となります。
44ヶ月目に、ロスカットで退場となります。

44ヶ月後の計算結果を簡単に説明します。

(内訳概算)
残現金   : 140万円
累計スワップ: 480万円
為替差益  : -690万円
------------------------
口座精算価値: 30万円

5年間での投資額は、毎月5万円だと300万円ですよね。
それに最初の100万円を加えて400万円です。

この分がそっくりなくなってしまうというわけなんですね。
この時点での口座精算価値は約30万円となってしまいます。

敗因はどこにあったのでしょうか?
このケースは毎月5万円の入金に対して、ほぼその全部を投資に回していたことになります。レバレッジが高く、為替レート変動への余力が少なすぎたわけですね。

★レバレッジを低くします

【毎月の取引】※条件はそのままで取引方法を変えます
現金10万円を毎月振り込み、この中から1万通貨を機械的に買う。
これを5年間(60ヶ月)続ける。

5年後は、このようになります。

残現金   : 470万円
累計スワップ: 776万円
為替差益  :-1021万円
------------------------
口座精算価値: 225万円

となり、400万円(100+300)の投資資金が225万円となります。
やっぱりこれでも収支はマイナスなんですね。

しかし見てください、スワップ益がもう少しで800万円です。
そして、毎月の定期スワップはこの時点で20万円です。

★ここからさらに5年先のシミュレーションしてみましょう

引き続き毎月10万円を入金し1万通貨を買い続けます。
NZD円のレートは5年間ずっと50円のままだとします。
金利も一定だとして計算すると、

残現金   : 890万円
累計スワップ: 2495万円
為替差益  :-1021万円
------------------------
口座精算価値: 2364万円!

え、こんなにスワップ益が増えるの?
はい、増えるんです。
そして毎月のスワップ益は37万円となります。


★もっと良いシナリオで考えてみます

上のシナリオでNZD円が値を戻したらどうなるでしょうか?
後半の5年間でNZD円が50円から70円に向かったとします。
金利もずっと一定だったとすると・・・

残現金   : 854万円
累計スワップ: 2880万円!!
為替差益  : 889万円
------------------------
口座精算価値: 4623万円!!


ただし、実際にはNZD円の金利が10年間一定のままということは
あり得ないのでスワップ金利については、もう少し厳密な
シミュレーションが必要のようです。

それはまた次回の試みとします。

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2005/12/27(火) 08:28
こんな計算をしてみました。

いま、100万円を元手にNZD円のポジションを5万通貨買います。
既に持っているものとして仮に、平均取得単価を83円とします。
すでに評価益はマイナス25万円ですね。

そして今後5年間にわたり毎月1万通貨づつ買い増していきます。
毎月5万円を投資資金として振り込み、レートに関係なく機械的に買います。

ワーストケースを想定し、5年後にNZD円が今の78円から50円程度まで下がり、スワップも今の160円から130100円程度まで下がっていくものとします。

このとき、5年後の為替差益だけでみるとマイナス1000万円程度にもなります。
しかし、累計のスワップもかなりたまっています。

結果、どうなると思いますか?

・それ以前、にロスカットが発生?
・それとも、収支とんとん?
・あるいは、利益が出ている?(いくら?)

なお、必要証拠金やマージンコールなどの諸条件は、セントラル短資をベースにしています。

答えは後日upします。
※スワップは、現在の金利7.25%が続くものとしています※
※計算に誤りがあったので訂正しました※

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2005/12/20(火) 22:08

ようやく利益が出てきました。本日の取引実績です。

ドル円は、5・10日の法則に従い7時頃買い、30pips抜けで売り。OCO注文でストップも30pips下においていましたが、吉と出たようです。
この作戦は、勝率はよいです。みんながこれをやり出したらどうなるんだろうと思いますけど。

それと、密かに仕掛けていたのはドルカナダです。
MACDをみると明らかに買いシグナルでしたので打診買いをしてみました。結果100pipsで利食いしましたが、まだ上がっているようですね。

どちらの取引もポジション解消した余裕資金での短期売買です。

問題は、含み損となっているNZD円。
買いシグナルはもう少し先になりそうですが値動きとしては
よい感じです。
明日もこの展開が続くようなら買い増し予定です。
スワップも確実にたまってきました。

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[利益が出てきました]の続きを読む
2005/12/19(月) 13:52
先週おわりにNZD円も大きく下落しました。
利益確定した人、振り落とされた人は多かったようですね。
私も含み損がかなり大きくなってきました。

今週ここからまた大きく下げるかどうかですが、可能性は低いと思います。
万一の時(マージンコール)に備えてポジション調整を少しだけしました。

チャートを見るとNZD円の大きなサポートラインは79円のようです。
ここ数日は今日のような80円前後の動きでもみ合いが続くのではないかと予想しています。NZD円に関しては79円台は買いではないでしょうか。

この様子をスワップをためながら待っているトレーダーがいます。
大きな下落は、スワップ派にとって買い時のチャンスです。
そのトレーダー達の考え方を紹介します。

外国為替証拠金取引 システム売買強し!

スワップ金利運用法

このような大事な過去の記事をご自分で探すのは結構骨が折れます。
いつも応援ありがとうございます。

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2005/12/15(木) 02:10
リアルタイムで驚いています。
この値動きの激しさ、この下落。
記録しておかずにはいられません。円の全面高です。

現時点で、ドル円は3.1円、ユーロ円は2.6円、ポンド円に至っては、なんと5.2円の下落!
さらに落ちていきそうな勢いです。こんなチャートは初めて見ました。

そして、私の買いポジメインのNZD円は、2.2円。下げ幅は少ない方ですけど結構やられています。
一応83円台後半で買い増しましたがその後は静観するほかなしです。
高値のロングを一つ決済してしまおうかとも考えましたが、やめました。

さすがに一日でこれだけ動いているので、明日も続くとは考えにくいです。これがきっかけでトレンド変わる可能性も大いにありますが今すぐ真っ逆さまに落ちていくとは思えないですから。
すべてのクロス円が高くなっていますからとにかく円だけが買われている状況です。

今の時点で日本円を急に買う理由はありますか?ありませんね。
少なくとも急には。だからいったん戻るはずです。
ただし、その後はトレンドが変わるかもしれません。
変わるにしても、もう少し落ち着いてから損切りのタイミングを
見計らっても遅くないでしょう。
とにかくパニックを起こさないように。

いったい何が起こったのでしょうか。12月に入ったらどうなるかを、いろんな人が予想していました。その中でも共通していたのは値動きが激しくなるということでした。

曰く、12月に入れば参加者が少なくなっていくとか、決済する人が多い時期だからとか、今年は米国企業が税金の関係で云々とか、ヘッジファンドが動き出すとか。

私はヘッジファンドが大量に円を買っているのだとみています。
9月頃から11月にかけて日本の投資家が、外貨のロングをどんどん増やしていくように誘導しながら、今日の「これ」をいつやるか虎視眈々とねらっていたのでしょう。

そして、ほとんどの人は、今日のイベントでストップにひっかかったり損切りをして振り落とされてしまったはずです。しかも、この時間にやるというのは日本人が寝ている時間ですからね。この一方的な下落は計算され尽くしたものではないかと思います。

今後ヘッジファンドはどう動くか?また同じことをするのではないでしょうか。
ゆっくりじっくりまた円安を見せながら・・・。
だまされたふりをして、ヘッジファンドの裏をかきたいものです。
これからその方法を考えていきます。
とにかく、まずはもう少し様子見です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
よろしくお願いします。
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2005/12/13(火) 08:49
12月は値動きが激しくなるようですが、昨日もそうでした。
今日から明日にかけてどんな風に動くのでしょう。
そしてどう備えたらいいのでしょう。

・中途半端なポジションは解消してしまう。
・どちらかに大きくぶれるときは、離れたところで仕掛ける。

これを昨日のEURUSDに当てはめると、1.1180近だったことから
上にぶれるときは1.1185で買い、下にぶれるときは1.1175で売り
注文をOCOで出すということですね。
値幅のパターンをいくつか作って注文すれば引っかかりやすいでしょう。注文はDAYです。

いま、ドル円がまさにその状況なのではないかと思います。
夕方まであまり動かないようなら、これで仕掛けてみる予定です。

なお、NZD円は引き続きホールド。スワップも順調に貯まりつつあります。
84円台前半になれば買い増し予定です。

参考になりましたら、クリックお願いします。
2005/12/08(木) 23:16

EURUSDは1.711付近で決済し利益確定しました。
現在、レンジ感の強い動きを見せています。
こちらはスワップとは別にこつこつと稼いでいきます。

NZD円については、今朝からずっとウォッチしていましたが85円~84円でもみ合い(やや下げながら?)という感じです。

システム取引のため、1円下がった84円前半で買いポジションを一つとりました。

システム取引として、参考にさせていただいているスワップトレード法は、こちらです(前回とは別の参照先)。


参考になりましたら、クリックお願いします。
2005/12/08(木) 05:53
NZD円、さらに85円台で買いポジション増やしました。

ここ数日の上昇が元に戻った感じですね。
ここからどう動くかです。

まだ買い需要があるとみていますが、スワップをためながら
様子見です。

1円下がっても2ヶ月で取り戻せます。
ショートで様子見するのはつらかったですが、ロングはいいですね。

年越しをスワップで稼ぐ方法

2005/12/07(水) 07:53
ユーロドル(売)、キウイ円(買)をそれぞれ2万通貨仕込みました。
ここのところレンジ色が強いので、半分は様子を見ながら決済します。

NZDについては、AUD金利据え置きの影響でもう少し下がるかもしれませんが、日本からの買いはまだ続くとみています。スワップを稼ぎながら年を越したいですね。

年越しスワップで稼ぐ方法


2005/12/03(土) 08:27
12月に入ってから、キウイ円(NZD/円)を84円前後で打診買いしました。

どこまで上がるかわからないので、一気に勝負には出られません。
値動きの上下幅が大きくなることも想定し、1円を抜けたら売るようにしていました。

その結果・・・
すぐに決済されてしまい、もうポジションがありません。
ドル円もそうですが、クロス円通貨は軒並み上昇していて
ここが押し目だという買い場がなかなかやってきませんね。

もちろん、利益が出ているのでよいのですが本当はホールドしてスワップを稼ぎたいところです。このような場面だと、スワップ派としては、利益確定するのではなく、ホールドした方がよいのでしょうか?

参考にさせていただいているスワップトレード法は、こちら

ここで、私が以前採用していたトレード方法をスワップねらいの取引でも使ってみようと思いました。
[新ポジションをとるときの取引枚数は、偶数がおすすめ。]の続きを読む

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