FXのシステムトレード

ここでは、FXのシステムトレード に関するFX情報をご紹介しています。
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2009/02/27(金) 16:58
NY時間でドル円98円乗せとなりましたね。現在97円台となっていますが、終値では日足で超えてきたことになります。本日また上をトライしに行くか。

昨日の30分、1時間足などでクロス円のチャートはどれも似たような形になっています。ダブルトップやヘッド&ショルダーにも見えますが、ここまでじわじわと上昇を続けてきて、昨日のNY時間だけで天井が完成というのもちょっと拍子抜けな感じがするので、円安方向の上値トライはもう一度くらいあってもよさそうですが、どうなるでしょうね。金曜日ですからメリハリのある動きになりそうではあります。

さて、ドル円、クロス円、今日は朝方から下げも早かったですね。「ずっとショートを狙っていたのに、こういう時に限って逃してしまう・・・」と悔しい思いをしている方もいらっしゃるのではないかと思います。

日足や4時間足などゆったりトレードの場合は気にすることもないのですが、デイトレに近いスイングなどの場合は、割とタイミングがシビアになってきます。

株価のように上昇はゆっくり、下落は一気に来るという値動きをする場合(クロス円が多いです)、特にショートは難しいというイメージがありませんか?

この理由として、下げの速度が速いため、気がついたら下げが始まっている(または終わっている)というケース。また、エントリーできても決済のタイミングをはかりづらいこともあるでしょう。「めったに来ないのに、すぐに終わってしまう」ということでしょう。

相場をずっと見ていられる場合は、仕掛けも決済もタイミングをとらえやすいわけですが、そうでない場合は、ツールを活用する方法もあります。

「MetaTrader4などの高機能なチャートツールはいいらしいけど、どうもとっつきにくい・・・」という方には、私はCMS Forex提供のチャートシステム「VTトレーダー2」がいいのではないかと思います。

チャート分析に必要と思われるほとんどすべてのテクニカル指標が最初から組み込まれているのもVTトレーダーの特徴です。好みはあると思いますが、個人的には今風のインタフェースで使いやすいです。これらのインジケータを使ってアラームを出すことがきます。

VTならではの機能としては、チャートの形状やローソクのパターンなどを検証、監視できることです。例えば「USDJPYの30分足でダブルトップを形成している」「AUDUSDの1時間足で下降チャンネルを上にブレイクした」などの情報を一覧することができます。

例えば昨日のGBP/AUD15分足ででヘッドアンドショルダーを形成したという判定はこんな感じです。
gbpaud_20090226hs.jpg

オレンジの線は私が書き足したものです。ヘッド&ショルダー形成後に下落しているところが一般的にはエントリポイントとされますが、この場合は網のかかった部分です。

ヘッドアンドショルダー形成後、下落してショートが成功したケースであったことが分かります。
gbpaud_20090226hs2.jpg

こんな風に典型的なチャートパターン20種類くらいについて、各通貨、すべての時間軸で判定することができます。チャート形状がどれくらいパターンに一致しているか、どれくらいブレイクしたかなど棒グラフで表示されて一目で分かります。自動的に監視してくれるのですから、すごい機能だと思います。

チャートパターンの一覧画面はこんな感じです。
chartpattern.jpg

システムトレードを使った自動売買に興味がある人にとっても、売買戦略が10種類くらい最初から用意されていて、無料で使用することができます。CMS ForexはVTトレーダ2による自動発注にも対応しています。口座開設後、証拠金は2万5000円からスタートできます。

CMS Forexの特徴です。

・ドル/円・ユーロ/ドル固定2pips
CMSのスプレッドは全通貨ペア固定性。スプレッドが0pipや1pipで提示されている業者様は、変動性スプレッドの場合があり、マーケットの流動性によってはスプレッドが広がり、結果コスト拡大に繋がってしまいます。
約定した時の平均スプレッドで考えると、CMSの固定2pipsは安心感が持て、業界の中でもとても優位と言えます。

・手数料0円・口座維持費0円・システム使用料0円

・レバレッジ400倍
取引量に応じてレバレッジ40倍〜最大400倍まで自動調整しますレバレッジが400倍の場合、全通貨ペア約3000円(25ドル相当)で1万通貨単位のお取引が可能です。

・ポジション管理がしやすい、チャートがいい
取引システム「VT」は楽々操作で初心者の方にも使いやすく、また上級者の方のニーズにも応えられるシステムです。チャートからの発注はもちろんのこと、ポジション管理のしやすさが評判です。

・テクニカル分析の種類が豊富
100種類以上のテクニカル分析ができます。もちろんカスタマイズも可能。

・自動売買が可能
自動売買可能な環境が整っています。また、自動売買システムをお客様ご自身でカスタマイズができる珍しいFX会社です。

・顧客サポート
日本とNYでダブルサポート体制。オンラインチャットでの迅速丁寧な対応は好評です。

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2008/10/16(木) 21:16
前回記事の続きです。

FXに限りませんが、最近のような大きな相場に限らず、この数ヶ月間は、相場の転換点とも言えるべきポイントがいくつかありました。もちろん転換点だったかどうかは後からわかるのですが、変化の兆しかもしれないポイントというのは実際にありました。SNSの日記に書いているように7月下旬頃からのオセアニア通貨の下落なども、先回りして対応することができました。

最近のFX相場の大暴落、急騰。気がついたらとんでもない為替レートになっていたということがよくあります。これをずっと監視しているわけにはいきません。本業のある個人投資家には困難です。

では、個人投資家が限られた時間で相場の流れや、FX相場の変化するポイントなどをを知ることはできるのか。これは、ツールをうまく使えば可能だと思います。

相場が大きな動きをしたり変化をしたときに、それを検知し、知らせてくれるツールはあります。テクニカルインジケータ(指標)やレートの変化などがある条件になったら通知するようなFX専用の高機能なチャートソフトです。無料で提供されているものもたくさんあります。

私はMetaTrader4などのソフトをカスタマイズしています。変化を検知し、通知してくれるようにしているので相場を常時監視する必要はありません。こういったツールを使う投資家はどんどん増えているようですね。ただ、思うように設定するはなかなか難しいという声も聞きます。

職業柄、プログラムやアラーム通知などの仕組みを作るのは得意分野です。ツールをカスタマイズして使いこなしていくのは自分にはすごく楽しい作業です。なじみのない人でも、独学で根気さえあれば可能ですね。↓こんな風に大きなトレンドや変化をひと目で把握することもできます。

eurusd_trend_20081014221756.png  eurusd_trend.png

FXツールとして、自分用に使っているわけですが、このブログを見ていただいている方たちにも参考になるようなものを、表示できるようにしようと計画中です。このブログか、別のサイト上で、画像またはテキストでわかるようなサインを出せるかどうか、いま技術的な検討をしています。

FXのシステムトレードというわけではないのですが、近いイメージです。いわゆる、売買サインというわけではなく、トレンドなど大きな変化があった場合にそれを知るための仕組みですね。

まずは試作版ですが、楽しみにしていて下さい!
2008/08/08(金) 17:39
FXの売買をあるルールで機械的に行うものをシステムトレードといいます。
興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

ルールを徹底させることが重要なのですが、このルールというのは何らかのロジックであることが多いものです。現在のレートを基準に、過去のレートやテクニカル指標などを組み合わせて売買のサインを出すというものです。

このシステムトレードには、以前から個人的に興味を持っていて何回か開発をしようと考えたこともあります。実はちょこっとやったことがあるんですが、今はじっくり取り組める環境にないので開発はお休み中です。ですが、私の周りには結構本格的にやっている人が多いんです。理系でソフトエンジニアの人がほとんどですけどね。

またシステムトレードはFXに向いているとも思っています。今後FX業界にもシステムトレードの存在が大きくなってくることでしょう。

今回紹介するのは、私も使っているGFT系のシステムです。
FX取引はもとより、システムトレーディングができます。
売買を自動化させることもできるわけですね。

もちろんテスト用の口座でじっくりと試してから本番で使えばよいかと思います。
特徴としては、こんな感じです。

取引システムは有名なDealBookで非常に高機能です。
 ・チャート上からの注文
 ・一つのチャートに2つのチャートを重ねて表示可能
 ・レイアウト保存、書き出し、読み込み
 ・ヒット通知
 ・RSSフィード機能
 ・ロイターニュース閲覧

システムトレーディングのカギとなる自動売買システムですね。
そのシステムが 「チャートスタジオ」といってDealbookと連動します。
SEの人なら一度は試してみたいと思うでしょう。
最近は、モバイル版Dealbookもリリースされたそうです。

最近スプレッド縮小の競争が激しいFX業界ですが
GFT系もスプレッドを縮小してドル円スプレッドで1pipから。

GFTは世界規模のFX業者ということで流動性が高いようです。
一度に5000lotまでの注文が可能・・といいますが、なかなかここまでやる人は
いないと思いますけどね。サーバーは安定している部類に入るようです。

取引通貨が160通貨程度あり、スワップポイントもそこそこ良いので
スワップ派にも十分なメリットがあります。

以前から紹介しているUSD/HKDをGFT系で、取引する人もいます。
最近、サウジアラビアやアラブのドルペッグ制を導入している通貨も追加されたので
USD/SARなども面白そうです。

GFT系の業者をひとつ紹介しておきます。
ネクストインベストメント

※ボリュームディスカウントのキャンペーン中です

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