FXのスイングトレード

ここでは、FXのスイングトレード に関するFX情報をご紹介しています。
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2008/10/07(火) 14:55
世界恐慌というようなキーワードを耳にするようになりましたが、昨日は株式市場や為替相場が本当に大きく動いた一日でした。去年の8月のサブプライムショックのときよりも一日の変動幅が大きかった通貨がたくさんあります。

高金利通貨の下落が目立ちました。オセアニア通貨もかなり下げていましたが、特に豪ドルはすごかったですね。数日前の80円台から、一気に70円割れ目前まで円高が進みました。NZドルは、選考して下げていた分、下落率としては豪ドルよりも低かったようです。それにしても大きく動いた一日でした。

この相場をどのように過ごすのか、いろいろな方と情報交換をしています。ポジション縮小(または全部清算)している人が多く、ついで何もしない(手が出せない)という方がほとんどのようです。
もちろん積極的に仕掛けていく方もいます。損失のほうも、利益のほうもかなりの幅があるようです。

私は、前にもちょっと書いていたような形でちょこちょこと、一週間単位くらいで相場に入って取引をしています。いわゆるスイングトレードもやっています。

今年に入ってから、FXの通貨オプション取引もしていますが、数日程度のスイングトレードは、以前から時々やっています。デイトレやスイングトレードをするためには、ある程度相場を見ていなければならないわけですが、現実的にはじーっと相場をみているわけにも行きません。

そこで最近良く使っているツールがMetaTrader4などのチャートツールです。シストレ用にカスタマイズして、トレンドの発生や、レンジの確認、売買サインの確認などに使っています。アラームの発信などは自動化していないので、取引するときだけ見るという感じです。

常時見ていなくても、大きな相場の動きがあったときの、相場のうねり、全体の方向などを、教えてくれるようなものは便利なので、カスタマイズをしつつ開発を進めています。FXをやっている知り合いでも同じようなことをやっている人が結構多いんです。もともとSEなどシステムが本業の人が多いですからね。

シストレ(システムトレード、システムトレーディング)を、「ある決まったルールに従って取引すること」と広義にとらえると、いろいろなレベルがあります。

・レートなどのアラーム通知
・トレンドサインや売買シグナルの発生
・エントリーポイントと、エグジットポイントの通知
・完全自動売買

上のほうは、それだけでシステムとは呼べませんが、システムの一部といえます。
それぞれ、利益目標、許容損失、トレード頻度・投資期間などで複雑に分類されるわけですが、スイングトレードの補助ツールとしての利用に今は一番関心を持っています。バリバリの完全自動売買システムを開発している知人もいますけどね。そこまでいかなくても、シストレに関心を持っている人、最近多いなーと感じますが、みなさんはいかがでしょうか。

このブログでも、スイングトレードも含めた中長期投資用のシステムトレードについて、記事を書いていく予定です。
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2007/08/17(金) 13:28
円高の津波がいよいよきました。年に数回という円高の勢いを超えて、5年に1回くらいひょっとするとそれ以上かもしれません。実際、オセアニア通貨の1日の騰落率はここ10年で最大だったようです。

mixi等で昨晩からリアルタイムで書き込みをしていましたが、記事を書いている間に2円、3円動くという状況でした。朝方まで画面の前に張り付いていた人も多かったのではないでしょうか。

この相場で、私のポジションは、建値よりもレートが低くなっているペアも増えてきたので、若干評価損が発生していますが、これまでの累積スワップもあり、いまのところ損は最小限に抑えられています。原資割れもしていません。私の周りのスワップ派も、含み益がかなり減っています。ポジション縮小している人、すべて決済した人、いろいろです。
そして、ここからが大事な局面です。

昨日の動きを見て、2005年12月の相場を思い出しました。当時は、高値でNZD円を買っていたので、損が拡大して相当あわてました。
その失敗を教訓に、トレード手法として「通貨の分散」、「時間の分散」、「レバレッジ管理」の3つのルールを守るようにしてきました。

通貨の分散:相関を考慮し連動性の少ないペアを選ぶこと。ドル円、クロス円以外にも売り通貨としてスイスフランなども組み入れていると今回のような円高でも効果があったはずです。スイスも買われていますが、円ほどではありません。今回のような円高でもポートフォリオ全体としては、受ける影響は少なくなります。

時間の分散:いくら通貨を分散しても、高値で買ってしまっては下落した時の含み損が大きくなるので不利です。このため年に数回しか来ない安値のタイミングで買い時を待ち、時間をかけてゆっくりとポジションをとります。安いと思っても一度に張るのではなく、少しずつが基本です。今回の相場なら、オセアニア通貨を高値で買ってしまったはかなりきつい下げです。以前自分もNZD円で失敗したので、「待つこと」を特に意識するようになりました。

レバレッジの管理:通貨分散、時間分散でリスクが減っても、レバレッジが大きければ為替変動次第で強制ロスカットリスクが高まります。レバレッジが大きくならないように、底値の想定をした上でポジション量を決めてそれ以上は取引しないようにします。

以上は、はやぶさ流スワップ金利運用としてまとめた3つの原則です。スワップ運用は、非常に忍耐を要します。でもこれができれば今回のような相場でもあわてることなくじっくりと仕掛けのチャンスを狙っていけます。ここ数か月間は、一方的に円安が進む相場だったため円高調整が入ることは前から気になっていました。ここまで短期間に進むとは予想していませんでしたが、下落の大きさとしては、想定内ということになります。

肝心なのはここからですね。前の記事にも書きましたが、今回は為替相場だけの問題ではないので、さらに影響が出てくるかもしれません。
こんなときは、しばらく様子見が一番です。ただ、チャンスというとらえ方もあり、リスク覚悟でポジションを少し増やしてみるかどうか。
現在のポジション、資金的余裕、相場の見通しは人によって異なりますし、選択も異なります。慎重にいきたいものです。

FXランキングでブログを書いているトレーダーの動きも見てみましょう。

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